Сравнение USIG с DFAPX
USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) are both funds - USIG is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate, while DFAPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, USIG returned 2.63%/yr vs 2.03%/yr for DFAPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USIG charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for DFAPX.
Доходность
Сравнение доходности USIG и DFAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции DFAPX по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.03% соответственно.
USIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.63%
DFAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам USIG и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.56% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 0.65% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
Correlation
The correlation between USIG and DFAPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between USIG and DFAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIG vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
USIG
DFAPX
Сравнение USIG c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.12 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 6.04 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок USIG и DFAPX
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и DFAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIG | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -18.30% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.66% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -4.74% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -18.22% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -18.30% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.20% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.47% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.93% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и DFAPX
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеют волатильность 1.27% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIG | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.32% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.72% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 3.90% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 5.82% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 4.88% | +1.94% |
Сравнение комиссий USIG и DFAPX
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и DFAPX
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности DFAPX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.74% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, USIG and DFAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAPX has higher volatility (1.32%) compared to USIG (1.27%). In terms of maximum drawdown, USIG dropped -22.21% vs DFAPX's -18.30%.
USIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USIG и DFAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор