PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USIG с DFAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с DFAPX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).

USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIG или DFAPX.

Корреляция

Корреляция между USIG и DFAPX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USIG и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USIG:

0.88

DFAPX:

0.82

Коэф-т Сортино

USIG:

1.20

DFAPX:

1.16

Коэф-т Омега

USIG:

1.15

DFAPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

USIG:

0.44

DFAPX:

0.36

Коэф-т Мартина

USIG:

2.61

DFAPX:

2.08

Индекс Язвы

USIG:

1.86%

DFAPX:

1.89%

Дневная вол-ть

USIG:

5.81%

DFAPX:

5.07%

Макс. просадка

USIG:

-22.21%

DFAPX:

-19.45%

Текущая просадка

USIG:

-5.52%

DFAPX:

-6.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USIG показывает доходность 1.78%, а DFAPX немного выше – 1.81%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции DFAPX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.74% соответственно.

USIG

С начала года

1.78%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.08%

3 года

3.12%

5 лет

0.40%

10 лет

2.46%

DFAPX

С начала года

1.81%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.25%

1 год

4.15%

3 года

2.21%

5 лет

-0.65%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

DFA Investment Grade Portfolio

Сравнение комиссий USIG и DFAPX

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USIG и DFAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг риск-скорректированной доходности USIG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USIG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFAPX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USIG c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAPX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и DFAPX

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности DFAPX в 3.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.59%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%3.13%3.24%3.32%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.71%3.80%3.31%2.62%1.88%2.12%2.73%2.67%2.22%2.12%2.14%2.42%

Просадки

Сравнение просадок USIG и DFAPX

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки DFAPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и DFAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и DFAPX

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...