Сравнение USIG с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USIG и DFAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIG и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.29% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у DFAPX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции DFAPX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.04% соответственно.
USIG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.72%
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и DFAPX
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USIG vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
USIG
DFAPX
Сравнение USIG c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.81 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.33 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между USIG и DFAPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и DFAPX
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DFAPX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и DFAPX
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и DFAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIG | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -18.30% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.61% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -18.22% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -18.30% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.17% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.50% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и DFAPX
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIG | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.57% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.52% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 4.34% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 5.80% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 4.88% | +1.94% |