Сравнение USIG с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIG или DFAPX.
Корреляция
Корреляция между USIG и DFAPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIG и DFAPX
Основные характеристики
USIG:
1.21
DFAPX:
1.19
USIG:
1.72
DFAPX:
1.77
USIG:
1.22
DFAPX:
1.21
USIG:
0.58
DFAPX:
0.50
USIG:
3.90
DFAPX:
3.24
USIG:
1.79%
DFAPX:
1.84%
USIG:
5.77%
DFAPX:
5.00%
USIG:
-22.21%
DFAPX:
-19.45%
USIG:
-6.05%
DFAPX:
-6.60%
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции DFAPX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.60% соответственно.
USIG
1.22%
-1.27%
-0.55%
6.73%
0.41%
2.19%
DFAPX
1.70%
-0.91%
-0.04%
5.75%
-0.45%
1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и DFAPX
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USIG и DFAPX
USIG
DFAPX
Сравнение USIG c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и DFAPX
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DFAPX в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.13% | 3.24% | 3.32% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.71% | 3.80% | 3.31% | 2.62% | 1.88% | 2.12% | 2.73% | 2.67% | 2.22% | 2.12% | 2.14% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и DFAPX
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки DFAPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и DFAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и DFAPX
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.