PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USIG с DFAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIG и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и DFAPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.29%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
-0.34%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у DFAPX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции DFAPX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.04% соответственно.


USIG

1 день
0.51%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.06%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.72%

DFAPX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.02%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

DFA Investment Grade Portfolio

Сравнение комиссий USIG и DFAPX

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USIG vs. DFAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина

DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USIGDFAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.98

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.81

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

5.33

+0.51

USIG vs. DFAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USIGDFAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.12

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между USIG и DFAPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и DFAPX

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DFAPX в 3.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.68%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
3.78%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%

Просадки

Сравнение просадок USIG и DFAPX

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и DFAPX.


Загрузка...

Показатели просадок


USIGDFAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-18.30%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.61%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-18.22%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-18.30%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.17%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.50%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.89%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и DFAPX

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USIGDFAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.57%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.52%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

4.34%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

5.80%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

4.88%

+1.94%