PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

USIG и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USIG и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.66% соответственно.

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с DFAPXUSIG с VCITUSIG с SWAGX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий USIG и AGG

USIG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

USIG vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.76

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.89

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между USIG и AGG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и AGG

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок USIG и AGG

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

USIGAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-18.43%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.52%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-17.82%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-18.43%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.30%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.71%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и AGG

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIGAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.67%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.55%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

4.37%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

6.07%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

5.39%

+1.43%