PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

USIG и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USIG и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.91% соответственно.

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCITUSIG с SWAGX
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCSSPBO с BSCQ

Сравнение комиссий USIG и SPBO

USIG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USIG vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.93

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.79

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

5.47

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между USIG и SPBO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и SPBO

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок USIG и SPBO

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

USIGSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-22.23%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.96%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-22.23%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-22.23%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.74%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.07%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.97%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и SPBO

Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 2.10%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIGSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.23%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.07%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

5.44%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

7.18%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

7.49%

-0.67%