Сравнение USIG с SPBO
USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - USIG tracks the ICE BofA US Corporate while SPBO tracks the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USIG returned 2.38%/yr vs 2.51%/yr for SPBO. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USIG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности USIG и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.51% соответственно.
USIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 3.89%
SPBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.51%
- Всё время*
- 3.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.39M | $13.80M | $18.32M | |
| $92.69M | $107.49M | $98.29M |
Сравнение доходности по годам USIG и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
Correlation
The correlation between USIG and SPBO is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г. | 0.73 |
Over the past year, USIG and SPBO have become more correlated (0.99) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIG vs. SPBO — Ранг доходности на риск
USIG
SPBO
Сравнение USIG c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIG | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 2.55 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIG и SPBO
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIG | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -22.23% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.87% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.97% | -5.25% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -22.23% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -22.23% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.36% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -4.01% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.03% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и SPBO
Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 1.07%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIG | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.22% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 3.48% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.31% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 7.18% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 7.49% | -0.67% |
Сравнение комиссий USIG и SPBO
USIG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и SPBO
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности SPBO в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.17% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, USIG and SPBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPBO has higher volatility (1.22%) compared to USIG (1.07%). In terms of maximum drawdown, USIG dropped -22.21% vs SPBO's -22.23%.
On 10-year performance, SPBO leads with 2.51% vs 2.38% for USIG. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USIG has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPBO has performed better with a 2.51% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for USIG.
SPBO has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.82% for USIG.
USIG tracks ICE BofA US Corporate, while SPBO tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for USIG and 0.03% for SPBO.
USIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USIG и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор