Сравнение USIG с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
USIG и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIG или SPBO.
Основные характеристики
| USIG | SPBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 5.13% |
| Дох-ть за 1 год | 15.13% | 15.69% |
| Дох-ть за 3 года | -1.16% | -1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.08% | 1.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.56% | 2.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.90 | 11.21 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 6.47% |
| Макс. просадка | -22.21% | -22.05% |
| Текущая просадка | -5.02% | -5.26% |
Корреляция
Корреляция между USIG и SPBO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USIG и SPBO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USIG показывает доходность 4.95%, а SPBO немного выше – 5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIG имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции SPBO немного впереди с 2.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и SPBO
USIG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIG c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и SPBO
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности SPBO в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.27% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.14% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.07% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.84% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и SPBO
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и SPBO
Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 1.25%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.