iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) показал доход в -0.29% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USIG составила 2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении USIG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -9.5%.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: годовая альфа составляет 3.90%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 12.01.2007.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.93%) было выше, чем в снижении (16.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия USIG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

USIG имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.21%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.