Сравнение USIG с IGIB
USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and IGIB (iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - USIG tracks the ICE BofA US Corporate while IGIB tracks the ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USIG returned 2.58%/yr vs 3.00%/yr for IGIB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USIG и IGIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.00% соответственно.
USIG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.58%
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам USIG и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.83% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.33% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
Correlation
The correlation between USIG and IGIB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | 0.80 |
The correlation between USIG and IGIB shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.99 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIG vs. IGIB — Ранг доходности на риск
USIG
IGIB
Сравнение USIG c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIG | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.76 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 5.67 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIG и IGIB
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и IGIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIG | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -20.62% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -3.01% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -6.05% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -20.62% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -20.62% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.21% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.58% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.93% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и IGIB
Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 1.14%, в то время как у iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIG | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.22% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.18% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.14% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 6.57% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 6.07% | +0.76% |
Сравнение комиссий USIG и IGIB
И USIG, и IGIB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и IGIB
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности IGIB в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.81% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.73% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, USIG and IGIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGIB has higher volatility (1.22%) compared to USIG (1.14%). In terms of maximum drawdown, USIG dropped -22.21% vs IGIB's -20.62%.
On 10-year performance, IGIB leads with 3.00% vs 2.58% for USIG. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGIB has performed better with a 3.00% return vs 2.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USIG and IGIB have the same expense ratio: 0.04% per year.
IGIB has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.73% for USIG.
USIG tracks ICE BofA US Corporate, while IGIB tracks ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index.
IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USIG и IGIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор