PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USIG с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с SWAGX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIG или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между USIG и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USIG и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USIG:

0.78

SWAGX:

0.77

Коэф-т Сортино

USIG:

1.11

SWAGX:

1.14

Коэф-т Омега

USIG:

1.14

SWAGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

USIG:

0.42

SWAGX:

0.32

Коэф-т Мартина

USIG:

2.45

SWAGX:

1.90

Индекс Язвы

USIG:

1.87%

SWAGX:

2.18%

Дневная вол-ть

USIG:

5.89%

SWAGX:

5.43%

Макс. просадка

USIG:

-22.21%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

USIG:

-5.97%

SWAGX:

-8.21%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.11%.

USIG

С начала года

1.30%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.00%

1 год

4.55%

3 года

3.05%

5 лет

0.28%

10 лет

2.41%

SWAGX

С начала года

1.11%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

1.09%

1 год

4.15%

3 года

1.32%

5 лет

-1.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Сравнение комиссий USIG и SWAGX

И USIG, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USIG и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг риск-скорректированной доходности USIG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USIG c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и SWAGX

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SWAGX в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.61%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%3.13%3.24%3.32%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.01%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIG и SWAGX

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и SWAGX

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...