Сравнение USIG с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIG или SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности USIG и SWAGX
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.28%.
USIG
2.85%
-2.00%
3.46%
8.92%
0.68%
2.45%
SWAGX
1.28%
-2.00%
2.78%
6.51%
-0.35%
N/A
Основные характеристики
| USIG | SWAGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.80 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 5.76% |
| Макс. просадка | -22.21% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.92% | -9.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и SWAGX
И USIG, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USIG и SWAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIG c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и SWAGX
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SWAGX в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и SWAGX
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и SWAGX
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.