Сравнение USIG с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIG или SWAGX.
Основные характеристики
| USIG | SWAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 15.13% | 11.99% |
| Дох-ть за 3 года | -1.16% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.08% | 0.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 11.90 | 7.44 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 6.06% |
| Макс. просадка | -22.21% | -18.77% |
| Текущая просадка | -5.02% | -7.40% |
Корреляция
Корреляция между USIG и SWAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIG и SWAGX
С начала года, USIG показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 3.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и SWAGX
И USIG, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIG c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и SWAGX
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SWAGX в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.27% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.14% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.66% | 3.21% | 2.57% | 2.07% | 2.47% | 2.88% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и SWAGX
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и SWAGX
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.25% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.