Сравнение USIG с VTC
USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - USIG tracks the ICE BofA US Corporate while VTC tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USIG returned 0.75%/yr vs 0.55%/yr for VTC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USIG и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 0.78%.
USIG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.65%
VTC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIG и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.73% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 0.76% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.78% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Correlation
The correlation between USIG and VTC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between USIG and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIG vs. VTC — Ранг доходности на риск
USIG
VTC
Сравнение USIG c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.94 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.15 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок USIG и VTC
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, примерно равная максимальной просадке VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIG | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -22.05% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.88% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -6.46% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -22.05% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.81% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -5.84% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.91% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и VTC
Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIG | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.41% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 3.23% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.37% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 7.08% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 7.68% | -0.86% |
Сравнение комиссий USIG и VTC
И USIG, и VTC имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и VTC
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности VTC в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.73% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.92% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, USIG and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTC has higher volatility (1.41%) compared to USIG (1.25%). In terms of maximum drawdown, USIG dropped -22.21% vs VTC's -22.05%.
On 5-year performance, USIG leads with 0.75% vs 0.55% for VTC. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, USIG has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USIG has performed better with a 0.75% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USIG and VTC have the same expense ratio: 0.04% per year.
VTC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.73% for USIG.
USIG tracks ICE BofA US Corporate, while VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
USIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USIG и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор