PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с PDBC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. VCIT is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.94%/yr vs 7.87%/yr for PDBC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 2.94% против 7.87% соответственно.

VCIT

1 день
0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.83%
1 год
6.06%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.25%
10 лет*
2.94%

PDBC

1 день
-1.00%
1 месяц
-9.24%
С начала года
27.47%
6 месяцев
29.29%
1 год
29.58%
3 года*
10.66%
5 лет*
11.09%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.47%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		27.47%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between VCIT and PDBC is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between VCIT and PDBC has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

VCIT vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCITPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.59

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.14

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.78

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

7.99

-1.36

VCIT vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCIT и PDBC

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-49.52%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-10.68%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-13.95%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-27.63%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-40.73%

+20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-10.68%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-23.16%

+20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.71%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и PDBC

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.47%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.94%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

16.16%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

18.73%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

19.17%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

17.79%

-11.50%

Сравнение комиссий VCIT и PDBC

VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и PDBC

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности PDBC в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.01%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.79%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

VCIT and PDBC have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (4.94%) compared to VCIT (1.47%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, PDBC leads with 7.87% vs 2.94% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 7.87% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.01% for PDBC.

VCIT is categorized as Corporate Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор