Сравнение VCIT с CEMB
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 3.55%/yr for CEMB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям CEMB по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.55% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
CEMB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам VCIT и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.54% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
Correlation
The correlation between VCIT and CEMB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2012 г. | 0.43 |
Over the past year, VCIT and CEMB have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. CEMB — Ранг доходности на риск
VCIT
CEMB
Сравнение VCIT c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.31 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 9.95 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и CEMB
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -20.84% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.88% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -3.85% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -20.48% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -20.84% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.20% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.65% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.67% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и CEMB
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.20% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.50% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.11% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.64% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 6.29% | -0.01% |
Сравнение комиссий VCIT и CEMB
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и CEMB
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности CEMB в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and CEMB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.48%) compared to CEMB (1.20%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs CEMB's -20.84%.
On 10-year performance, CEMB leads with 3.55% vs 2.93% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CEMB has performed better with a 3.55% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.79% for VCIT.
VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.50% for CEMB.
CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор