PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCEB с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VCEB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCEB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		-0.51%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%.

VCEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.55%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с SUSCVCEB с VTEBVCEB с EUSBVCEB с VFMO
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий VCEB и VCIT

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCEB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCEBVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.76

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.07

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

7.31

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCEB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCEBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.75

-0.72

Корреляция

Корреляция между VCEB и VCIT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и VCIT

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и VCIT

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCEBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-20.56%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.99%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-20.56%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.98%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-3.18%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и VCIT

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 2.14% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCEBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.07%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.84%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

4.85%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

6.60%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

6.27%

+0.45%