PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCEB с EUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCEB и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.25%
VCEB
EUSB

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 2.14%.


VCEB

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

EUSB

С начала года

2.14%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.57%

1 год

6.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCEBEUSB
Коэф-т Шарпа1.341.20
Коэф-т Сортино1.991.75
Коэф-т Омега1.231.21
Коэф-т Кальмара0.550.51
Коэф-т Мартина5.084.17
Индекс Язвы1.53%1.63%
Дневная вол-ть5.81%5.67%
Макс. просадка-21.61%-17.86%
Текущая просадка-7.43%-7.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и EUSB

И VCEB, и EUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCEB и EUSB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCEB c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.341.20
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.991.75
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.21
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.550.52
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.084.17
VCEB
EUSB

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
1.20
VCEB
EUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и EUSB

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности EUSB в 3.55%


TTM2023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.36%3.70%2.82%1.69%0.43%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.55%3.08%2.22%1.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и EUSB

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и EUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-6.99%
VCEB
EUSB

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и EUSB

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.70%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
1.80%
VCEB
EUSB