Сравнение VCEB с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
VCEB и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCEB или EUSB.
Основные характеристики
| VCEB | EUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.50% | 2.55% |
| Дох-ть за 1 год | 11.01% | 9.10% |
| Дох-ть за 3 года | -1.58% | -1.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 5.86 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 5.97% | 5.85% |
| Макс. просадка | -21.61% | -17.86% |
| Текущая просадка | -6.61% | -6.95% |
Корреляция
Корреляция между VCEB и EUSB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и EUSB
С начала года, VCEB показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 2.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и EUSB
И VCEB, и EUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCEB c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и EUSB
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности EUSB в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.32% | 3.70% | 2.82% | 1.69% | 0.43% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.54% | 3.08% | 2.22% | 1.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и EUSB
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и EUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и EUSB
Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.84%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.