PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCEB с EUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCEB и EUSB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VCEB и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.37%
-6.88%
VCEB
EUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

0.55

EUSB:

0.40

Коэф-т Сортино

VCEB:

0.80

EUSB:

0.59

Коэф-т Омега

VCEB:

1.09

EUSB:

1.07

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.24

EUSB:

0.18

Коэф-т Мартина

VCEB:

1.87

EUSB:

1.25

Индекс Язвы

VCEB:

1.62%

EUSB:

1.76%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.53%

EUSB:

5.53%

Макс. просадка

VCEB:

-21.61%

EUSB:

-17.86%

Текущая просадка

VCEB:

-7.64%

EUSB:

-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 1.56%.


VCEB

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

1.73%

1 год

2.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EUSB

С начала года

1.56%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

1.27%

1 год

2.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и EUSB

И VCEB, и EUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCEB c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.550.40
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.800.59
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.07
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.240.19
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.871.25
VCEB
EUSB

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа EUSB равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
0.40
VCEB
EUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и EUSB

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности EUSB в 3.35%


TTM2023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.42%3.70%2.82%1.69%0.43%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.35%3.08%2.22%1.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и EUSB

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и EUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.64%
-7.52%
VCEB
EUSB

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и EUSB

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76%
1.67%
VCEB
EUSB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab