PortfoliosLab logo
Сравнение VCEB с EUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCEB и EUSB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VCEB и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.88%
-4.39%
VCEB
EUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

1.14

EUSB:

1.32

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.64

EUSB:

1.93

Коэф-т Омега

VCEB:

1.20

EUSB:

1.23

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.54

EUSB:

0.58

Коэф-т Мартина

VCEB:

3.58

EUSB:

3.57

Индекс Язвы

VCEB:

1.86%

EUSB:

1.98%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.85%

EUSB:

5.37%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

EUSB:

-17.87%

Текущая просадка

VCEB:

-6.19%

EUSB:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у EUSB с доходностью 2.40%.


VCEB

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.76%

1 год

6.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EUSB

С начала года

2.40%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и EUSB

И VCEB, и EUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUSB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и EUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

EUSB
Ранг риск-скорректированной доходности EUSB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCEB: 1.14
EUSB: 1.32
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCEB: 1.64
EUSB: 1.93
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCEB: 1.20
EUSB: 1.23
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCEB: 0.54
EUSB: 0.60
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCEB: 3.58
EUSB: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.32
VCEB
EUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и EUSB

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности EUSB в 3.72%


TTM20242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.54%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.72%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и EUSB

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и EUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.19%
-5.05%
VCEB
EUSB

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и EUSB

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
2.19%
VCEB
EUSB