PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP921910691
ЭмитентVanguard
Дата выпуска22 сент. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияCorporate Bonds, ESG
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VCEB составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VCEB с VTEB, VCEB с EAGG, VCEB с VFMO, VCEB с SUSC, VCEB с GRNB, VCEB с EUSB, VCEB с USHY, VCEB с SCHZ, VCEB с BGRN, VCEB с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
14.38%
VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF показал доход в 3.50% с начала года и 11.01% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.50%25.82%
1 месяц-0.56%3.20%
6 месяцев4.85%14.94%
1 год11.01%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCEB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.17%-1.41%1.30%-2.43%1.95%0.54%2.28%1.58%1.75%-2.57%3.50%
20234.28%-3.31%3.07%0.50%-1.29%0.56%0.19%-0.76%-2.69%-1.62%5.82%3.94%8.52%
2022-3.15%-1.81%-2.54%-5.53%1.53%-2.72%3.55%-3.76%-4.74%-0.89%5.29%-0.97%-15.16%
2021-1.51%-1.93%-1.31%0.89%0.48%1.76%1.08%-0.17%-1.43%0.26%-0.04%-0.04%-1.99%
20200.07%-0.43%2.70%0.13%2.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VCEB среди ETFs на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VCEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
3.08
VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$2.73$2.35$1.71$1.24$0.33

Дивидендный доход

4.32%3.70%2.82%1.69%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.22$0.21$0.23$0.23$0.23$0.23$0.24$0.24$0.23$0.24$2.30
2023$0.00$0.18$0.17$0.19$0.18$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.43$2.35
2022$0.00$0.12$0.11$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.15$0.17$0.16$0.34$1.71
2021$0.00$0.08$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.11$0.22$1.24
2020$0.03$0.10$0.20$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.61%
0
VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 21.61%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.61%4 янв. 2021 г.45420 окт. 2022 г.
-1.08%1 дек. 2020 г.79 дек. 2020 г.1430 дек. 2020 г.21
-1.06%6 нояб. 2020 г.310 нояб. 2020 г.618 нояб. 2020 г.9
-1.01%15 окт. 2020 г.1230 окт. 2020 г.34 нояб. 2020 г.15
-0.41%2 окт. 2020 г.47 окт. 2020 г.312 окт. 2020 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
3.89%
VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)