- CUSIP
- 921910691
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 22 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции VCEB — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCEB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,002.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) показал доход в -0.23% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев.
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VCEB по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VCEB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 1.11% | -1.85% | 0.34% | 0.71% | 0.02% | -0.78% | -0.23% | |||||
| 2025 | 0.59% | 1.97% | -0.29% | -0.02% | 0.22% | 1.77% | -0.03% | 1.00% | 1.47% | 0.20% | 0.81% | -0.41% | 7.48% |
| 2024 | -0.17% | -1.41% | 1.30% | -2.43% | 1.95% | 0.54% | 2.28% | 1.58% | 1.75% | -2.57% | 1.37% | -1.81% | 2.23% |
| 2023 | 4.28% | -3.31% | 3.07% | 0.50% | -1.29% | 0.56% | 0.19% | -0.76% | -2.69% | -1.62% | 5.82% | 3.94% | 8.52% |
| 2022 | -3.15% | -1.81% | -2.54% | -5.53% | 1.53% | -2.72% | 3.55% | -3.75% | -4.74% | -0.89% | 5.29% | -0.97% | -15.15% |
| 2021 | -1.51% | -1.93% | -1.31% | 0.89% | 0.48% | 1.76% | 1.08% | -0.17% | -1.43% | 0.26% | -0.04% | -0.04% | -1.99% |
Метрики бенчмарка
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF has an annualized alpha of -1.78%, beta of 0.14, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2020.
- This ETF participated in 50.89% of S&P 500 Index downside but only 20.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.78%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 20.31%
- Участие в снижении
- 50.89%
Комиссия
Комиссия VCEB составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCEB имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCEB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.24 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 9.71 | -5.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.92 | $2.91 | $2.77 | $2.35 | $1.72 | $1.24 | $0.33 |
Дивидендный доход | 4.70% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $1.47 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.23 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.21 | $0.25 | $0.50 | $2.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.47 | $2.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.43 | $2.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.34 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.22 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 21.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 830 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.60%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 3mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.82%март 2026 г. | 28d | — | 4mo 20dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-1.08%дек. 2020 г. | 8d | 21d | 29dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-1.06%нояб. 2020 г. | 4d | 8d | 12dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-1.01%окт. 2020 г. | 15d | 5d | 20dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| VCEB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -56.78% | +35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.10% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -18.90% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -25.43% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -10.70% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.09% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCEB
Добавьте Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCEB