Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) показал доход в -0.51% с начала года и 4.55% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 24 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении VCEB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.9%.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF: годовая альфа составляет -1.52%, бета — 0.14, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 25.09.2020.

• Этот ETF участвовал в 51.61% снижения S&P 500 Index, но только в 22.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VCEB составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

VCEB имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 21.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 830 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.