PortfoliosLab logo
Сравнение VCEB с SUSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCEB и SUSC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VCEB и SUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
-3.87%
VCEB
SUSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

1.19

SUSC:

1.11

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.71

SUSC:

1.59

Коэф-т Омега

VCEB:

1.21

SUSC:

1.20

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.57

SUSC:

0.51

Коэф-т Мартина

VCEB:

3.75

SUSC:

3.34

Индекс Язвы

VCEB:

1.86%

SUSC:

2.04%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.86%

SUSC:

6.16%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

SUSC:

-22.41%

Текущая просадка

VCEB:

-5.71%

SUSC:

-6.91%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 2.00%.


VCEB

С начала года

2.20%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SUSC

С начала года

2.00%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.17%

1 год

7.47%

5 лет

0.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и SUSC

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и SUSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SUSC
Ранг риск-скорректированной доходности SUSC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCEB: 1.19
SUSC: 1.11
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCEB: 1.71
SUSC: 1.59
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCEB: 1.21
SUSC: 1.20
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCEB: 0.57
SUSC: 0.51
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCEB: 3.75
SUSC: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSC равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
1.11
VCEB
SUSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и SUSC

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SUSC в 4.37%


TTM20242023202220212020201920182017
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.52%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и SUSC

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, примерно равная максимальной просадке SUSC в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и SUSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.71%
-6.91%
VCEB
SUSC

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и SUSC

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеют волатильность 3.09% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
3.24%
VCEB
SUSC