Сравнение VCEB с SUSC
VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VCEB tracks the Bloomberg MSCI U.S. Corporate SRI Select Index while SUSC tracks the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCEB returned 0.03%/yr vs -0.17%/yr for SUSC. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VCEB charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и SUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SUSC с доходностью -0.04%.
VCEB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.22%
SUSC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.67M | $4.98M | $8.31M | |
| $3.55M | $4.49M | $5.36M |
Сравнение доходности по годам VCEB и SUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.45% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | -0.04% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 2.76% |
Correlation
The correlation between VCEB and SUSC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between VCEB and SUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEB vs. SUSC — Ранг доходности на риск
VCEB
SUSC
Сравнение VCEB c SUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCEB | SUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 2.09 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCEB и SUSC
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, примерно равная максимальной просадке SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и SUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEB | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -22.42% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.87% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -5.33% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -22.40% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.87% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -5.81% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.07% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и SUSC
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеют волатильность 1.11% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEB | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.13% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 3.44% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.28% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 7.18% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 7.58% | -0.98% |
Сравнение комиссий VCEB и SUSC
VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и SUSC
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SUSC в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VCEB and SUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SUSC has higher volatility (1.13%) compared to VCEB (1.11%). In terms of maximum drawdown, VCEB dropped -21.60% vs SUSC's -22.42%.
On 5-year performance, VCEB leads with 0.03% vs -0.17% for SUSC. On fees, VCEB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCEB has performed better with a 0.03% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCEB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SUSC.
VCEB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.58% for SUSC.
VCEB tracks Bloomberg MSCI U.S. Corporate SRI Select Index, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VCEB and 0.18% for SUSC.
SUSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEB и SUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор