PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCEB с SUSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCEBSUSC
Дох-ть с нач. г.3.50%3.21%
Дох-ть за 1 год11.01%11.27%
Дох-ть за 3 года-1.58%-2.05%
Коэф-т Шарпа1.911.88
Коэф-т Сортино2.892.80
Коэф-т Омега1.341.34
Коэф-т Кальмара0.720.69
Коэф-т Мартина7.967.46
Индекс Язвы1.43%1.57%
Дневная вол-ть5.97%6.23%
Макс. просадка-21.61%-22.41%
Текущая просадка-6.61%-7.57%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCEB и SUSC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и SUSC

С начала года, VCEB показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 3.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
4.65%
VCEB
SUSC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и SUSC

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCEB c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.96
SUSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.46

Сравнение коэффициента Шарпа VCEB и SUSC

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSC равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.88
VCEB
SUSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и SUSC

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SUSC в 4.21%


TTM2023202220212020201920182017
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.32%3.70%2.82%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.21%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и SUSC

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, примерно равная максимальной просадке SUSC в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и SUSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.61%
-7.57%
VCEB
SUSC

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и SUSC

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.84%, в то время как у iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
1.97%
VCEB
SUSC