PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCEB с BGRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCEB с BGRN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Global Green Bond ETF (BGRN).

VCEB и BGRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Select USD Hedged Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCEB или BGRN.

Корреляция

Корреляция между VCEB и BGRN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и BGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Global Green Bond ETF (BGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

0.79

BGRN:

1.11

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.22

BGRN:

1.75

Коэф-т Омега

VCEB:

1.15

BGRN:

1.21

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.43

BGRN:

0.48

Коэф-т Мартина

VCEB:

2.57

BGRN:

3.84

Индекс Язвы

VCEB:

1.90%

BGRN:

1.37%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.79%

BGRN:

4.36%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

BGRN:

-19.16%

Текущая просадка

VCEB:

-6.68%

BGRN:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у BGRN с доходностью 1.52%.

VCEB

С начала года

1.15%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

0.84%

1 год

4.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BGRN

С начала года

1.52%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

1.33%

1 год

4.82%

5 лет

-0.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCEB и BGRN

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BGRN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BGRN
iShares Global Green Bond ETF
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и BGRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Global Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGRN равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и BGRN

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BGRN в 4.22%

TTM2024202320222021202020192018
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.61%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%
BGRN
iShares Global Green Bond ETF		4.22%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и BGRN

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и BGRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и BGRN

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares Global Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...