PortfoliosLab logo
Сравнение VCEB с BGRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCEB и BGRN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VCEB и BGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Global Green Bond ETF (BGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.88%
-4.18%
VCEB
BGRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

1.14

BGRN:

1.47

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.64

BGRN:

2.14

Коэф-т Омега

VCEB:

1.20

BGRN:

1.26

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.54

BGRN:

0.54

Коэф-т Мартина

VCEB:

3.58

BGRN:

4.70

Индекс Язвы

VCEB:

1.86%

BGRN:

1.37%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.85%

BGRN:

4.36%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

BGRN:

-19.16%

Текущая просадка

VCEB:

-6.19%

BGRN:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у BGRN с доходностью 1.86%.


VCEB

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.76%

1 год

6.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BGRN

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.58%

5 лет

-0.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и BGRN

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BGRN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGRN: 0.20%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и BGRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Global Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCEB: 1.14
BGRN: 1.47
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCEB: 1.64
BGRN: 2.14
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VCEB: 1.20
BGRN: 1.26
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCEB: 0.54
BGRN: 0.54
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCEB: 3.58
BGRN: 4.70

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGRN равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.47
VCEB
BGRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и BGRN

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BGRN в 4.16%


TTM2024202320222021202020192018
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.54%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.16%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и BGRN

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и BGRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.19%
-5.91%
VCEB
BGRN

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и BGRN

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares Global Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
2.01%
VCEB
BGRN