PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCEB с BGRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCEBBGRN
Дох-ть с нач. г.3.50%3.43%
Дох-ть за 1 год11.01%9.44%
Дох-ть за 3 года-1.58%-1.64%
Коэф-т Шарпа1.912.14
Коэф-т Сортино2.893.17
Коэф-т Омега1.341.40
Коэф-т Кальмара0.720.67
Коэф-т Мартина7.9610.19
Индекс Язвы1.43%0.99%
Дневная вол-ть5.97%4.68%
Макс. просадка-21.61%-19.16%
Текущая просадка-6.61%-7.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCEB и BGRN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и BGRN

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCEB показывает доходность 3.50%, а BGRN немного ниже – 3.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
3.91%
VCEB
BGRN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и BGRN

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BGRN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BGRN
iShares Global Green Bond ETF
График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCEB c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Global Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.96
BGRN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BGRN, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BGRN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BGRN, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BGRN, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.19

Сравнение коэффициента Шарпа VCEB и BGRN

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGRN равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.14
VCEB
BGRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и BGRN

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BGRN в 3.95%


TTM202320222021202020192018
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.32%3.70%2.82%1.69%0.43%0.00%0.00%
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
3.95%3.52%2.67%0.78%1.82%3.66%0.21%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и BGRN

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и BGRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.61%
-7.04%
VCEB
BGRN

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и BGRN

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares Global Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
1.38%
VCEB
BGRN