Сравнение VCEB с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VCEB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCEB и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.03% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%.
VCEB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и VTEB
VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCEB vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VCEB
VTEB
Сравнение VCEB c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEB | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.11 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.19 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 3.48 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.46 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VCEB и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и VTEB
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и VTEB
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCEB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -17.00% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.45% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -12.64% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.68% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -2.34% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.18% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и VTEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCEB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.39% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 1.88% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 3.99% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 3.88% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.25% | +1.47% |