PortfoliosLab logo
Сравнение VCEB с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCEB и VTEB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VCEB и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
0.21%
VCEB
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

1.19

VTEB:

0.20

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.71

VTEB:

0.28

Коэф-т Омега

VCEB:

1.21

VTEB:

1.04

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.57

VTEB:

0.19

Коэф-т Мартина

VCEB:

3.75

VTEB:

0.66

Индекс Язвы

VCEB:

1.86%

VTEB:

1.41%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.86%

VTEB:

4.72%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

VCEB:

-5.71%

VTEB:

-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.76%.


VCEB

С начала года

2.20%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

-1.76%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-1.38%

1 год

1.35%

5 лет

0.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и VTEB

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCEB: 1.19
VTEB: 0.20
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCEB: 1.71
VTEB: 0.28
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCEB: 1.21
VTEB: 1.04
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCEB: 0.57
VTEB: 0.19
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCEB: 3.75
VTEB: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.20
VCEB
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и VTEB

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VTEB в 3.26%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.52%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.26%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и VTEB

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.71%
-3.33%
VCEB
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и VTEB

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 3.09% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
3.07%
VCEB
VTEB