Сравнение VCEB с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VCEB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCEB или VTEB.
Основные характеристики
| VCEB | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.55% | 1.18% |
| Дох-ть за 1 год | 8.62% | 6.04% |
| Дох-ть за 3 года | -1.88% | -0.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 6.86 | 7.57 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 0.91% |
| Дневная вол-ть | 6.01% | 3.97% |
| Макс. просадка | -21.61% | -17.00% |
| Текущая просадка | -7.47% | -1.61% |
Корреляция
Корреляция между VCEB и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и VTEB
С начала года, VCEB показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и VTEB
VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCEB c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и VTEB
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTEB в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.36% | 3.70% | 2.82% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и VTEB
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и VTEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.92% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.