PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCEB с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCEBUSHY
Дох-ть с нач. г.3.50%8.90%
Дох-ть за 1 год11.01%14.82%
Дох-ть за 3 года-1.58%3.19%
Коэф-т Шарпа1.913.46
Коэф-т Сортино2.895.57
Коэф-т Омега1.341.71
Коэф-т Кальмара0.722.92
Коэф-т Мартина7.9627.25
Индекс Язвы1.43%0.56%
Дневная вол-ть5.97%4.42%
Макс. просадка-21.61%-22.44%
Текущая просадка-6.61%-0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VCEB и USHY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и USHY

С начала года, VCEB показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 8.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
6.71%
VCEB
USHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и USHY

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCEB c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.96
USHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 27.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.25

Сравнение коэффициента Шарпа VCEB и USHY

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
3.46
VCEB
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и USHY

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности USHY в 6.66%


TTM2023202220212020201920182017
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.32%3.70%2.82%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.66%6.62%6.08%5.07%5.31%5.91%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и USHY

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.61%
-0.03%
VCEB
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и USHY

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
0.95%
VCEB
USHY