Сравнение VCEB с USHY
VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCEB returned 0.51%/yr vs 4.24%/yr for USHY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCEB charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.42%.
VCEB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCEB и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 0.32% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.42% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 7.33% |
Correlation
The correlation between VCEB and USHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between VCEB and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEB vs. USHY — Ранг доходности на риск
VCEB
USHY
Сравнение VCEB c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEB | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.90 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 13.03 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.93 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.58 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и USHY
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -22.44% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.43% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -4.66% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -15.56% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.27% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -2.67% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.54% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и USHY
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.13% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.91% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 3.65% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 7.34% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.25% | -1.59% |
Сравнение комиссий VCEB и USHY
VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и USHY
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности USHY в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.92% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCEB and USHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCEB has higher volatility (1.32%) compared to USHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, VCEB dropped -21.60% vs USHY's -22.44%.
On 5-year performance, USHY leads with 4.24% vs 0.51% for VCEB. On fees, VCEB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.24% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCEB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.
USHY has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 4.65% for VCEB.
VCEB is categorized as Corporate Bonds, while USHY is High Yield Bonds. VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VCEB and 0.15% for USHY.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEB и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор