PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCEB с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCEB и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
6.14%
VCEB
USHY

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 8.52%.


VCEB

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

USHY

С начала года

8.52%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

6.52%

1 год

12.96%

5 лет (среднегодовая)

4.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCEBUSHY
Коэф-т Шарпа1.343.03
Коэф-т Сортино1.994.76
Коэф-т Омега1.231.61
Коэф-т Кальмара0.553.28
Коэф-т Мартина5.0823.10
Индекс Язвы1.53%0.57%
Дневная вол-ть5.81%4.34%
Макс. просадка-21.61%-22.44%
Текущая просадка-7.43%-0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и USHY

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VCEB и USHY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCEB c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.343.03
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.994.76
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.61
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.553.28
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.0823.10
VCEB
USHY

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
3.03
VCEB
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и USHY

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности USHY в 6.68%


TTM2023202220212020201920182017
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.36%3.70%2.82%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.68%6.62%6.08%5.07%5.31%5.91%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и USHY

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-0.37%
VCEB
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и USHY

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
0.94%
VCEB
USHY