PortfoliosLab logo
Сравнение VCEB с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCEB и USHY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VCEB и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
24.32%
VCEB
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

1.19

USHY:

1.60

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.71

USHY:

2.34

Коэф-т Омега

VCEB:

1.21

USHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.57

USHY:

1.92

Коэф-т Мартина

VCEB:

3.75

USHY:

10.03

Индекс Язвы

VCEB:

1.86%

USHY:

0.89%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.86%

USHY:

5.60%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

VCEB:

-5.71%

USHY:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.56%.


VCEB

С начала года

2.20%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USHY

С начала года

1.56%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.30%

1 год

9.42%

5 лет

6.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и USHY

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCEB: 1.19
USHY: 1.60
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCEB: 1.71
USHY: 2.34
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCEB: 1.21
USHY: 1.35
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCEB: 0.57
USHY: 1.92
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCEB: 3.75
USHY: 10.03

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
1.60
VCEB
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и USHY

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности USHY в 6.83%


TTM20242023202220212020201920182017
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.52%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.83%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и USHY

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.71%
-0.80%
VCEB
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и USHY

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 3.09%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
4.20%
VCEB
USHY