PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCEB с EAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCEB и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.00%
VCEB
EAGG

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 1.42%.


VCEB

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

EAGG

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

3.22%

1 год

6.00%

5 лет (среднегодовая)

-0.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCEBEAGG
Коэф-т Шарпа1.341.08
Коэф-т Сортино1.991.58
Коэф-т Омега1.231.19
Коэф-т Кальмара0.550.42
Коэф-т Мартина5.083.44
Индекс Язвы1.53%1.79%
Дневная вол-ть5.81%5.71%
Макс. просадка-21.61%-18.74%
Текущая просадка-7.43%-9.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и EAGG

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии EAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCEB и EAGG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCEB c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.341.08
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.991.58
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.19
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.550.44
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.083.44
VCEB
EAGG

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAGG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
1.08
VCEB
EAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и EAGG

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности EAGG в 3.86%


TTM202320222021202020192018
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.36%3.70%2.82%1.69%0.43%0.00%0.00%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
3.86%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и EAGG

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и EAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-8.72%
VCEB
EAGG

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и EAGG

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
1.52%
VCEB
EAGG