PortfoliosLab logo
Сравнение VCEB с EAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCEB и EAGG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VCEB и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.88%
-6.34%
VCEB
EAGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

1.14

EAGG:

1.26

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.64

EAGG:

1.83

Коэф-т Омега

VCEB:

1.20

EAGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.54

EAGG:

0.50

Коэф-т Мартина

VCEB:

3.58

EAGG:

3.23

Индекс Язвы

VCEB:

1.86%

EAGG:

2.10%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.85%

EAGG:

5.40%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

EAGG:

-18.74%

Текущая просадка

VCEB:

-6.19%

EAGG:

-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у EAGG с доходностью 2.37%.


VCEB

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.76%

1 год

6.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EAGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

1.32%

1 год

6.81%

5 лет

-1.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и EAGG

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%
График комиссии EAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EAGG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и EAGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

EAGG
Ранг риск-скорректированной доходности EAGG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCEB: 1.14
EAGG: 1.26
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCEB: 1.64
EAGG: 1.83
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VCEB: 1.20
EAGG: 1.22
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCEB: 0.54
EAGG: 0.52
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCEB: 3.58
EAGG: 3.23

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAGG равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.26
VCEB
EAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и EAGG

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности EAGG в 3.90%


TTM2024202320222021202020192018
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.54%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
3.90%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и EAGG

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и EAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.19%
-6.83%
VCEB
EAGG

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и EAGG

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
2.25%
VCEB
EAGG