Сравнение VCEB с EAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG).
VCEB и EAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCEB или EAGG.
Основные характеристики
| VCEB | EAGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.50% | 1.98% |
| Дох-ть за 1 год | 11.01% | 8.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.58% | -2.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 5.13 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 5.97% | 5.78% |
| Макс. просадка | -21.61% | -18.74% |
| Текущая просадка | -6.61% | -8.77% |
Корреляция
Корреляция между VCEB и EAGG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и EAGG
С начала года, VCEB показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 1.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и EAGG
VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCEB c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и EAGG
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности EAGG в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.32% | 3.70% | 2.82% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.84% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и EAGG
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и EAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и EAGG
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.