Сравнение VCEB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCEB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCEB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.36% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
VCEB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и BND
VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCEB vs. BND — Ранг доходности на риск
VCEB
BND
Сравнение VCEB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.78 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VCEB и BND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и BND
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и BND
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCEB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -18.58% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.44% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -17.91% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.54% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.07% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и BND
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCEB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.63% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.52% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 4.30% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 6.00% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.52% | +1.20% |