PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCDAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCDAX с VUG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - VCDAX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Vanguard, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VCDAX returned 13.91%/yr vs 18.02%/yr for VUG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VCDAX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.91% против 18.02% соответственно.

VCDAX

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-3.59%
1 год
9.10%
3 года*
12.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
13.91%

VUG

1 день
-2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
2.23%
1 год
20.05%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCDAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		-1.43%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.52%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VCDAX and VUG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.87

The correlation between VCDAX and VUG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCDAX и VUG

Секторы
VCDAX
VUG

Потребительский циклический сектор

96.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.5%

Технологии

1.0%
53.5%

Промышленность

0.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.3%
17.3%

Энергетика

0.1%
0.4%

Здравоохранение

0.1%
4.6%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Финансовые услуги

0.1%
4.3%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

VCDAX
96.3%
VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

VCDAX
1.3%
VUG
1.5%

Технологии

VCDAX
1.0%
VUG
53.5%

Промышленность

VCDAX
0.9%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

VCDAX
0.3%
VUG
17.3%

Энергетика

VCDAX
0.1%
VUG
0.4%

Здравоохранение

VCDAX
0.1%
VUG
4.6%

Недвижимость

VCDAX
0.1%
VUG
1.0%

Финансовые услуги

VCDAX
0.1%
VUG
4.3%

Сырьевые материалы

VCDAX

-

VUG
0.6%

Коммунальные услуги

VCDAX

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VITAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VFIAXVCDAX с FSCPXVCDAX с VWNEX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VCDAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCDAXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.19

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.67

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.22

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

4.15

-1.98

VCDAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VUG

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCDAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-50.68%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-16.53%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-22.85%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-35.61%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-35.61%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-6.88%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-7.09%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.84%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) составляет 6.36%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCDAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.86%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

13.44%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.91%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

22.39%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

21.51%

+1.05%

Сравнение комиссий VCDAX и VUG

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VUG

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.74%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VCDAX and VUG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.86%) compared to VCDAX (6.36%). In terms of maximum drawdown, VCDAX dropped -61.66% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCDAX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор