Сравнение VCDAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -8.61% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -8.61%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.58% против 16.16% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 12.58%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и VUG
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VCDAX
VUG
Сравнение VCDAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.19 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 4.15 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и VUG
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и VUG
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -50.68% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -16.53% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -35.61% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -35.61% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -12.25% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -7.13% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.72% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и VUG
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.39% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.12% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 12.70% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 22.70% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 22.22% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 21.38% | +1.04% |