PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCDAX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCDAX с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - VCDAX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Vanguard, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, VCDAX returned 13.66%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCDAX charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.66% против 20.95% соответственно.

VCDAX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.70%
10 лет*
13.66%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCDAX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.00%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between VCDAX and SPMO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.65

The correlation between VCDAX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCDAX и SPMO

Секторы
VCDAX
SPMO

Потребительский циклический сектор

94.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
9.2%

Промышленность

1.0%
11.3%

Технологии

1.0%
52.6%

Энергетика

0.1%
3.4%

Здравоохранение

0.1%
6.7%

Финансовые услуги

0.1%
5.9%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

VCDAX
94.7%
SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

VCDAX
1.7%
SPMO
4.3%

Коммуникационные услуги

VCDAX
1.2%
SPMO
9.2%

Промышленность

VCDAX
1.0%
SPMO
11.3%

Технологии

VCDAX
1.0%
SPMO
52.6%

Энергетика

VCDAX
0.1%
SPMO
3.4%

Здравоохранение

VCDAX
0.1%
SPMO
6.7%

Финансовые услуги

VCDAX
0.1%
SPMO
5.9%

Недвижимость

VCDAX
0.1%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

VCDAX

-

SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

VCDAX

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VITAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VWNEXVCDAX с FSCPX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

VCDAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCDAXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.62

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.54

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.64

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

14.17

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCDAX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCDAXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.62

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.27

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.01

-0.51

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и SPMO

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCDAXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-30.95%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-12.70%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-20.13%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-22.74%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-30.95%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

0.00%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-4.60%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.26%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) составляет 5.28%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCDAXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.35%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

14.39%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

17.64%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

19.30%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

20.31%

+2.19%

Сравнение комиссий VCDAX и SPMO

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и SPMO

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%

Часто задаваемые вопросы

VCDAX and SPMO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to VCDAX (5.28%). In terms of maximum drawdown, VCDAX dropped -61.66% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCDAX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор