Сравнение VCDAX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -8.61% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.58% против 17.41% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 12.58%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и SPMO
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VCDAX
SPMO
Сравнение VCDAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.60 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.96 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 6.90 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.93 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и SPMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и SPMO
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и SPMO
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -30.95% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -12.70% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -22.74% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -30.95% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -7.31% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -4.66% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.60% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и SPMO
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.39% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.22% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 12.80% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 22.77% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 19.08% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.09% | +2.33% |