Сравнение VCDAX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и FNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -8.61% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.98% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 28.65% | -7.30% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.29% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 12.58%
FNDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и FNDX
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. FNDX — Ранг доходности на риск
VCDAX
FNDX
Сравнение VCDAX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.26 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.82 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.65 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 7.91 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.26 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и FNDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и FNDX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FNDX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и FNDX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и FNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -37.72% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -12.25% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -19.06% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -37.72% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -4.00% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.59% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.56% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и FNDX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 3.84% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 8.06% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 16.18% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 15.26% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 17.51% | +4.91% |