PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCDAX с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCDAX с FNDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both funds - VCDAX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Vanguard, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Over the past 10 years, VCDAX returned 13.48%/yr vs 14.07%/yr for FNDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCDAX charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 17.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCDAX имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции FNDX немного впереди с 14.07%.

VCDAX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
0.91%
1 год
8.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
13.48%

FNDX

1 день
0.44%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
12.69%
С начала года
17.12%
1 год
30.30%
3 года*
19.81%
5 лет*
14.07%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCDAX и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.91%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		17.12%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between VCDAX and FNDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.79

The correlation between VCDAX and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCDAX и FNDX

Секторы
VCDAX
FNDX

Потребительский циклический сектор

96.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.0%

Технологии

1.0%
22.1%

Промышленность

0.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
9.9%

Энергетика

0.1%
9.3%

Здравоохранение

0.1%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Финансовые услуги

0.1%
13.3%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

VCDAX
96.3%
FNDX
9.1%

Потребительский защитный сектор

VCDAX
1.3%
FNDX
7.0%

Технологии

VCDAX
1.0%
FNDX
22.1%

Промышленность

VCDAX
0.9%
FNDX
9.1%

Коммуникационные услуги

VCDAX
0.3%
FNDX
9.9%

Энергетика

VCDAX
0.1%
FNDX
9.3%

Здравоохранение

VCDAX
0.1%
FNDX
11.9%

Недвижимость

VCDAX
0.1%
FNDX
1.7%

Финансовые услуги

VCDAX
0.1%
FNDX
13.3%

Сырьевые материалы

VCDAX

-

FNDX
3.6%

Коммунальные услуги

VCDAX

-

FNDX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VITAXVCDAX с VTSAXVCDAX с FSCPXVCDAX с VWNEX
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

VCDAX vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCDAXFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.97

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
4.14

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.55

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

5.02

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

19.47

-17.72

VCDAX vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и FNDX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCDAXFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-37.72%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-6.06%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-16.30%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-19.06%

-19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-37.72%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

0.00%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-3.53%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

1.56%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и FNDX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCDAXFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.05%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

7.41%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

10.23%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

15.13%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

17.43%

+5.09%

Сравнение комиссий VCDAX и FNDX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и FNDX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.72%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%

Часто задаваемые вопросы

VCDAX and FNDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCDAX has higher volatility (5.74%) compared to FNDX (2.05%). In terms of maximum drawdown, VCDAX dropped -61.66% vs FNDX's -37.72%.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCDAX и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор