Сравнение VCAR с IYW
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. VCAR is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 14.14%/yr vs 22.87%/yr for IYW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 29.03%.
VCAR
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 26.11%
Сравнение доходности по годам VCAR и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 0.60% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 29.03% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | -0.29% |
Correlation
The correlation between VCAR and IYW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between VCAR and IYW shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. IYW — Ранг доходности на риск
VCAR
IYW
Сравнение VCAR c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.36 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 11.00 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.98 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.89 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и IYW
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -81.90% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -17.81% | -38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -26.47% | -29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -39.44% | -29.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -0.92% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -34.66% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 5.43% | +25.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и IYW
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 6.30% | +18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 15.85% | +25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 20.09% | +36.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 25.87% | +24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 25.09% | +24.93% |
Сравнение комиссий VCAR и IYW
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и IYW
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and IYW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (24.38%) compared to IYW (6.30%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs IYW's -81.90%.
On 5-year performance, IYW leads with 22.87% vs 14.14% for VCAR. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYW has performed better with a 22.87% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.11% for IYW.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор