Сравнение VCAR с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
VCAR и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -20.84% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | -0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.
VCAR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и IYW
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
VCAR vs. IYW — Ранг доходности на риск
VCAR
IYW
Сравнение VCAR c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.13 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.73 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.77 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 5.68 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.13 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.30 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и IYW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и IYW
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.05% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и IYW
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -81.90% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -17.81% | -36.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -39.44% | -29.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -12.65% | -38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -34.87% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 5.55% | +20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и IYW
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.23% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 15.99% | +23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 26.92% | +35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 25.78% | +23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 24.98% | +24.23% |