Сравнение VCAR с IDRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV).
VCAR и IDRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и IDRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и IDRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 2.49% | 32.24% | -16.05% | 7.83% | -36.37% | 26.99% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у IDRV с доходностью 2.49%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -51.82%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
IDRV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и IDRV
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.48%.
Доходность на риск
VCAR vs. IDRV — Ранг доходности на риск
VCAR
IDRV
Сравнение VCAR c IDRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | IDRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.27 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.88 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.18 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 8.42 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | IDRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.27 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.06 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и IDRV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и IDRV
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности IDRV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 1.66% | 1.70% | 2.68% | 2.17% | 2.29% | 1.12% | 0.69% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и IDRV
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и IDRV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | IDRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -53.00% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -16.33% | -37.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -53.00% | -16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -24.59% | -27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -22.51% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 4.22% | +21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и IDRV
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | IDRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 9.83% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 18.47% | +20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 27.42% | +35.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 27.44% | +21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 28.10% | +21.12% |