PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDRV с BATT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с BATT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

IDRV и BATT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDRV или BATT.

Корреляция

Корреляция между IDRV и BATT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDRV и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.03%
-25.44%
IDRV
BATT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDRV:

0.10

BATT:

-0.13

Коэф-т Сортино

IDRV:

0.36

BATT:

0.02

Коэф-т Омега

IDRV:

1.04

BATT:

1.00

Коэф-т Кальмара

IDRV:

0.06

BATT:

-0.06

Коэф-т Мартина

IDRV:

0.37

BATT:

-0.38

Индекс Язвы

IDRV:

7.99%

BATT:

10.62%

Дневная вол-ть

IDRV:

29.93%

BATT:

30.16%

Макс. просадка

IDRV:

-53.00%

BATT:

-69.38%

Текущая просадка

IDRV:

-44.84%

BATT:

-54.47%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у BATT с доходностью -6.25%.

IDRV

С начала года

-0.86%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-2.71%

1 год

1.81%

5 лет

6.66%

10 лет

N/A

BATT

С начала года

-6.25%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-8.93%

1 год

-4.43%

5 лет

4.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDRV и BATT

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATT: 0.59%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDRV и BATT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDRV c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDRV: 0.10
BATT: -0.13
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDRV: 0.36
BATT: 0.02
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDRV: 1.04
BATT: 1.00
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDRV: 0.06
BATT: -0.06
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDRV: 0.37
BATT: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа BATT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.13
IDRV
BATT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и BATT

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BATT в 3.38%

TTM2024202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		2.71%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		3.38%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и BATT

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и BATT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.84%
-54.47%
IDRV
BATT

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и BATT

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеют волатильность 15.58% и 16.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
16.06%
IDRV
BATT