PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. IDRV is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -0.25%/yr vs 3.45%/yr for BATT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 26.16%.

IDRV

1 день
-2.29%
1 месяц
3.06%
С начала года
17.17%
6 месяцев
18.17%
1 год
49.83%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и BATT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		17.17%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-12.81%

Correlation

The correlation between IDRV and BATT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.82

The correlation between IDRV and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDRV и BATT

Секторы
IDRV
BATT

Потребительский циклический сектор

55.0%
18.9%

Промышленность

24.8%
16.9%

Сырьевые материалы

18.5%
57.0%

Технологии

1.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IDRV
55.0%
BATT
18.9%

Промышленность

IDRV
24.8%
BATT
16.9%

Сырьевые материалы

IDRV
18.5%
BATT
57.0%

Технологии

IDRV
1.7%
BATT
5.6%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

BATT
0.0%

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

BATT

-

Энергетика

IDRV

-

BATT

-

Финансовые услуги

IDRV

-

BATT
0.0%

Здравоохранение

IDRV

-

BATT

-

Недвижимость

IDRV

-

BATT

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с FDRRIDRV с MOTO
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVWBATT с ICLN

Доходность на риск

IDRV vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.38

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.69

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

6.12

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

22.20

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.38

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.01

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IDRV и BATT

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-69.38%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-17.03%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-47.65%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-61.98%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-3.44%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-34.78%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.68%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и BATT

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.41%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

10.29%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

24.67%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

30.80%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

29.57%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

30.60%

-2.51%

Сравнение комиссий IDRV и BATT

IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и BATT

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.45%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and BATT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.29%) compared to IDRV (9.41%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, BATT leads with 3.45% vs -0.25% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BATT has performed better with a 3.45% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

BATT has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.45% for IDRV.

IDRV is categorized as Technology Equities, while BATT is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор