PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDRV и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
4.08%
IDRV
KARS

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью -13.75%.


IDRV

С начала года

-16.91%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-1.96%

1 год

-10.58%

5 лет (среднегодовая)

3.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

KARS

С начала года

-13.75%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

4.09%

1 год

-10.03%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDRVKARS
Коэф-т Шарпа-0.41-0.36
Коэф-т Сортино-0.42-0.34
Коэф-т Омега0.950.96
Коэф-т Кальмара-0.22-0.17
Коэф-т Мартина-0.73-0.61
Индекс Язвы14.99%17.99%
Дневная вол-ть26.78%30.20%
Макс. просадка-50.37%-64.60%
Текущая просадка-44.94%-56.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и KARS

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии KARS в 0.70%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IDRV и KARS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.41-0.36
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.42-0.34
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.950.96
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.22-0.17
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.73-0.61
IDRV
KARS

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KARS равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
-0.36
IDRV
KARS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и KARS

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности KARS в 1.02%


TTM202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.54%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.02%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и KARS

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.94%
-56.16%
IDRV
KARS

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и KARS

Текущая волатильность для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) составляет 8.44%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
12.72%
IDRV
KARS