PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDRV с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с KARS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS).

IDRV и KARS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. KARS - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность KARS-US - Bloomberg Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDRV или KARS.

Корреляция

Корреляция между IDRV и KARS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDRV:

0.03

KARS:

-0.04

Коэф-т Сортино

IDRV:

0.35

KARS:

0.20

Коэф-т Омега

IDRV:

1.04

KARS:

1.02

Коэф-т Кальмара

IDRV:

0.05

KARS:

-0.02

Коэф-т Мартина

IDRV:

0.33

KARS:

-0.08

Индекс Язвы

IDRV:

8.15%

KARS:

13.80%

Дневная вол-ть

IDRV:

29.60%

KARS:

33.27%

Макс. просадка

IDRV:

-53.00%

KARS:

-64.85%

Текущая просадка

IDRV:

-40.10%

KARS:

-56.63%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью 3.91%.

IDRV

С начала года

7.66%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

8.86%

1 год

0.76%

5 лет

7.77%

10 лет

N/A

KARS

С начала года

3.91%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

-2.62%

1 год

-1.43%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDRV и KARS

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии KARS в 0.70%.

KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDRV и KARS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDRV c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа KARS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и KARS

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности KARS в 0.75%

TTM2024202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		2.49%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF		0.75%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и KARS

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и KARS

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...