PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDRVKARS
Дох-ть с нач. г.-15.86%-14.12%
Дох-ть за 1 год-9.28%-11.03%
Дох-ть за 3 года-17.24%-23.94%
Дох-ть за 5 лет3.91%1.61%
Коэф-т Шарпа-0.12-0.21
Коэф-т Сортино0.02-0.11
Коэф-т Омега1.000.99
Коэф-т Кальмара-0.06-0.10
Коэф-т Мартина-0.22-0.35
Индекс Язвы14.52%17.76%
Дневная вол-ть27.37%28.97%
Макс. просадка-50.37%-64.60%
Текущая просадка-44.24%-56.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IDRV и KARS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и KARS

С начала года, IDRV показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью -14.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
-3.58%
IDRV
KARS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и KARS

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии KARS в 0.70%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.22
KARS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.35

Сравнение коэффициента Шарпа IDRV и KARS

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа KARS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12
-0.21
IDRV
KARS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и KARS

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности KARS в 1.02%


TTM202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.51%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.02%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и KARS

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.24%
-56.35%
IDRV
KARS

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и KARS

Текущая волатильность для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) составляет 7.80%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
12.68%
IDRV
KARS