PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDRV и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
29.60%
IDRV
ARKQ

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 24.25%.


IDRV

С начала года

-16.91%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-1.96%

1 год

-10.58%

5 лет (среднегодовая)

3.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARKQ

С начала года

24.25%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

29.59%

1 год

37.76%

5 лет (среднегодовая)

16.37%

10 лет (среднегодовая)

14.21%

Основные характеристики


IDRVARKQ
Коэф-т Шарпа-0.411.50
Коэф-т Сортино-0.422.08
Коэф-т Омега0.951.25
Коэф-т Кальмара-0.220.77
Коэф-т Мартина-0.735.23
Индекс Язвы14.99%7.27%
Дневная вол-ть26.78%25.28%
Макс. просадка-50.37%-59.89%
Текущая просадка-44.94%-27.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и ARKQ

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDRV и ARKQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.411.50
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.422.08
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.25
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.220.77
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.735.23
IDRV
ARKQ

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
1.50
IDRV
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и ARKQ

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.54%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и ARKQ

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.94%
-27.16%
IDRV
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и ARKQ

Текущая волатильность для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) составляет 8.44%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
9.74%
IDRV
ARKQ