PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDRVARKQ
Дох-ть с нач. г.-15.86%6.01%
Дох-ть за 1 год-9.28%22.88%
Дох-ть за 3 года-17.24%-11.50%
Дох-ть за 5 лет3.91%12.51%
Коэф-т Шарпа-0.121.02
Коэф-т Сортино0.021.50
Коэф-т Омега1.001.18
Коэф-т Кальмара-0.060.49
Коэф-т Мартина-0.223.44
Индекс Язвы14.52%7.26%
Дневная вол-ть27.37%24.42%
Макс. просадка-50.37%-59.89%
Текущая просадка-44.24%-37.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDRV и ARKQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и ARKQ

С начала года, IDRV показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 6.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
11.15%
IDRV
ARKQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и ARKQ

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.49
ARKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.44

Сравнение коэффициента Шарпа IDRV и ARKQ

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26
1.02
IDRV
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и ARKQ

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.51%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и ARKQ

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.24%
-37.85%
IDRV
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и ARKQ

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
5.42%
IDRV
ARKQ