PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDRV с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с ARKQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index (USD) (Net), while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. IDRV is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -4.36%/yr vs 8.80%/yr for ARKQ. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 6.75%.

IDRV

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.05%
6 месяцев
-3.42%
С начала года
-2.77%
1 год
13.81%
3 года*
-3.12%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
—
Всё время*
6.73%

ARKQ

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.93%
6 месяцев
2.50%
С начала года
6.75%
1 год
24.42%
3 года*
29.56%
5 лет*
8.80%
10 лет*
20.04%
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
$19.17M$15.72M$24.55M

IDRV

iShares Self-Driving EV and Tech ETF
$1.41M$965.79K$1.22M

Сравнение доходности по годам IDRV и ARKQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		-2.77%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		6.75%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%5.27%

Correlation

The correlation between IDRV and ARKQ is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.79

The correlation between IDRV and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDRV и ARKQ

Секторы
IDRV
ARKQ

Потребительский циклический сектор

62.9%
17.2%

Промышленность

19.9%
39.4%

Сырьевые материалы

14.7%

-

Технологии

2.4%
32.0%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

IDRV
62.9%
ARKQ
17.2%

Промышленность

IDRV
19.9%
ARKQ
39.4%

Сырьевые материалы

IDRV
14.7%
ARKQ

-

Технологии

IDRV
2.4%
ARKQ
32.0%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

ARKQ
7.5%

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

ARKQ

-

Энергетика

IDRV

-

ARKQ
1.6%

Финансовые услуги

IDRV

-

ARKQ
0.9%

Здравоохранение

IDRV

-

ARKQ
1.6%

Недвижимость

IDRV

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

ARKQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с MOTO
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARTY

Доходность на риск

IDRV vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDRV c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDRVARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.70

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.17

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.03

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

2.72

-0.95

IDRV vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDRV и ARKQ

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-59.89%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-23.82%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.10%

-30.76%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-55.71%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.46%

-14.89%

-13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-17.19%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

9.01%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и ARKQ

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 6.73%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

10.79%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

27.18%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

34.96%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

32.98%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.21%

30.20%

-1.99%

Сравнение комиссий IDRV и ARKQ

IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и ARKQ

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ARKQ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.75%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and ARKQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.79%) compared to IDRV (6.73%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs ARKQ's -59.89%.

On 5-year performance, ARKQ leads with 8.80% vs -4.36% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKQ has performed better with a 8.80% return vs -4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

IDRV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.25% for ARKQ.

IDRV is categorized as Technology Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор