PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDRV с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с ARKQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

IDRV и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDRV или ARKQ.

Корреляция

Корреляция между IDRV и ARKQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDRV и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.54%
101.53%
IDRV
ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDRV:

0.09

ARKQ:

1.05

Коэф-т Сортино

IDRV:

0.36

ARKQ:

1.62

Коэф-т Омега

IDRV:

1.04

ARKQ:

1.20

Коэф-т Кальмара

IDRV:

0.05

ARKQ:

0.76

Коэф-т Мартина

IDRV:

0.35

ARKQ:

3.76

Индекс Язвы

IDRV:

8.01%

ARKQ:

9.87%

Дневная вол-ть

IDRV:

29.92%

ARKQ:

35.32%

Макс. просадка

IDRV:

-53.00%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

IDRV:

-44.61%

ARKQ:

-28.87%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -9.37%.

IDRV

С начала года

-0.44%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-3.78%

1 год

2.97%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

-9.37%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

11.32%

1 год

34.51%

5 лет

14.05%

10 лет

13.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDRV и ARKQ

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKQ: 0.75%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDRV и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDRV c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDRV: 0.09
ARKQ: 1.05
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDRV: 0.36
ARKQ: 1.62
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDRV: 1.04
ARKQ: 1.20
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDRV: 0.05
ARKQ: 0.76
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDRV: 0.35
ARKQ: 3.76

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
1.05
IDRV
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и ARKQ

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		2.69%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и ARKQ

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.61%
-28.87%
IDRV
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и ARKQ

Текущая волатильность для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) составляет 15.59%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
19.89%
IDRV
ARKQ