Сравнение IDRV с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
IDRV и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IDRV и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDRV и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 2.49% | 32.24% | -16.05% | 7.83% | -36.37% | 26.99% | 59.46% | 7.24% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.
IDRV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDRV и ARKQ
IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
IDRV vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
IDRV
ARKQ
Сравнение IDRV c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDRV | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.00 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.60 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.56 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 11.10 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDRV | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.00 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IDRV и ARKQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDRV и ARKQ
Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 1.66% | 1.70% | 2.68% | 2.17% | 2.29% | 1.12% | 0.69% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок IDRV и ARKQ
Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDRV | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -59.89% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -20.58% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.00% | -55.71% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -14.58% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -17.43% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.60% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDRV и ARKQ
Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.83%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDRV | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 11.83% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 25.90% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 36.50% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 31.96% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 29.63% | -1.53% |