PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDRVDRIV
Дох-ть с нач. г.-15.86%-7.68%
Дох-ть за 1 год-9.28%3.01%
Дох-ть за 3 года-17.24%-9.58%
Дох-ть за 5 лет3.91%10.66%
Коэф-т Шарпа-0.120.40
Коэф-т Сортино0.020.70
Коэф-т Омега1.001.08
Коэф-т Кальмара-0.060.27
Коэф-т Мартина-0.221.22
Индекс Язвы14.52%7.42%
Дневная вол-ть27.37%22.82%
Макс. просадка-50.37%-39.24%
Текущая просадка-44.24%-26.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IDRV и DRIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и DRIV

С начала года, IDRV показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью -7.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
-6.50%
IDRV
DRIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и DRIV

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.22
DRIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.22

Сравнение коэффициента Шарпа IDRV и DRIV

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12
0.40
IDRV
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и DRIV

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности DRIV в 1.80%


TTM202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.51%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.80%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и DRIV

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки DRIV в -39.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.24%
-26.97%
IDRV
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и DRIV

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
5.47%
IDRV
DRIV