PortfoliosLab logo
Сравнение IDRV с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDRV и DRIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDRV и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.54%
54.44%
IDRV
DRIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDRV:

0.09

DRIV:

-0.25

Коэф-т Сортино

IDRV:

0.36

DRIV:

-0.17

Коэф-т Омега

IDRV:

1.04

DRIV:

0.98

Коэф-т Кальмара

IDRV:

0.05

DRIV:

-0.17

Коэф-т Мартина

IDRV:

0.35

DRIV:

-0.67

Индекс Язвы

IDRV:

8.01%

DRIV:

10.32%

Дневная вол-ть

IDRV:

29.92%

DRIV:

27.89%

Макс. просадка

IDRV:

-53.00%

DRIV:

-41.93%

Текущая просадка

IDRV:

-44.61%

DRIV:

-32.08%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью -9.58%.


IDRV

С начала года

-0.44%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-3.78%

1 год

2.97%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

DRIV

С начала года

-9.58%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-8.78%

1 год

-7.39%

5 лет

12.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и DRIV

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDRV и DRIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDRV c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDRV: 0.09
DRIV: -0.25
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDRV: 0.36
DRIV: -0.17
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDRV: 1.04
DRIV: 0.98
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDRV: 0.05
DRIV: -0.17
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDRV: 0.35
DRIV: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа DRIV равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.25
IDRV
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и DRIV

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DRIV в 2.28%


TTM2024202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.69%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.28%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и DRIV

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.61%
-32.08%
IDRV
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и DRIV

Текущая волатильность для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) составляет 15.59%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
17.00%
IDRV
DRIV