PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDRV и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
-2.99%
IDRV
DRIV

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью -4.33%.


IDRV

С начала года

-16.91%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-1.96%

1 год

-10.58%

5 лет (среднегодовая)

3.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DRIV

С начала года

-4.33%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-2.99%

1 год

3.81%

5 лет (среднегодовая)

11.87%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDRVDRIV
Коэф-т Шарпа-0.410.18
Коэф-т Сортино-0.420.39
Коэф-т Омега0.951.05
Коэф-т Кальмара-0.220.12
Коэф-т Мартина-0.730.51
Индекс Язвы14.99%7.68%
Дневная вол-ть26.78%22.09%
Макс. просадка-50.37%-39.24%
Текущая просадка-44.94%-24.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и DRIV

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IDRV и DRIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.410.18
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.420.39
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.05
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.220.12
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.730.51
IDRV
DRIV

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
0.18
IDRV
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и DRIV

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DRIV в 1.74%


TTM202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.54%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.74%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и DRIV

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки DRIV в -39.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.94%
-24.32%
IDRV
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и DRIV

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
5.74%
IDRV
DRIV