PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDRVFDRR
Дох-ть с нач. г.-15.86%19.03%
Дох-ть за 1 год-9.28%30.40%
Дох-ть за 3 года-17.24%8.00%
Дох-ть за 5 лет3.91%12.00%
Коэф-т Шарпа-0.122.80
Коэф-т Сортино0.023.80
Коэф-т Омега1.001.51
Коэф-т Кальмара-0.063.68
Коэф-т Мартина-0.2218.42
Индекс Язвы14.52%1.72%
Дневная вол-ть27.37%11.30%
Макс. просадка-50.37%-36.52%
Текущая просадка-44.24%-2.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDRV и FDRR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и FDRR

С начала года, IDRV показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 19.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
13.46%
IDRV
FDRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и FDRR

IDRV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.


IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.49
FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 18.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.42

Сравнение коэффициента Шарпа IDRV и FDRR

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26
2.80
IDRV
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и FDRR

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FDRR в 2.24%


TTM20232022202120202019201820172016
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.51%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.24%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и FDRR

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.24%
-2.96%
IDRV
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и FDRR

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
2.50%
IDRV
FDRR