PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDRV и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
14.23%
IDRV
FDRR

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 23.10%.


IDRV

С начала года

-16.91%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-1.96%

1 год

-10.58%

5 лет (среднегодовая)

3.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDRR

С начала года

23.10%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

14.23%

1 год

30.75%

5 лет (среднегодовая)

12.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDRVFDRR
Коэф-т Шарпа-0.412.75
Коэф-т Сортино-0.423.75
Коэф-т Омега0.951.51
Коэф-т Кальмара-0.224.07
Коэф-т Мартина-0.7317.97
Индекс Язвы14.99%1.73%
Дневная вол-ть26.78%11.31%
Макс. просадка-50.37%-36.52%
Текущая просадка-44.94%-0.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и FDRR

IDRV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.


IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDRV и FDRR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.412.75
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.423.75
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.51
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.224.07
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.7317.97
IDRV
FDRR

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
2.75
IDRV
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и FDRR

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FDRR в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.54%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и FDRR

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.94%
-0.26%
IDRV
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и FDRR

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
3.23%
IDRV
FDRR