PortfoliosLab logo
Сравнение IDRV с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDRV и FDRR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDRV и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.54%
76.52%
IDRV
FDRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDRV:

0.09

FDRR:

0.55

Коэф-т Сортино

IDRV:

0.36

FDRR:

0.90

Коэф-т Омега

IDRV:

1.04

FDRR:

1.13

Коэф-т Кальмара

IDRV:

0.05

FDRR:

0.55

Коэф-т Мартина

IDRV:

0.35

FDRR:

2.41

Индекс Язвы

IDRV:

8.01%

FDRR:

4.13%

Дневная вол-ть

IDRV:

29.92%

FDRR:

18.09%

Макс. просадка

IDRV:

-53.00%

FDRR:

-36.52%

Текущая просадка

IDRV:

-44.61%

FDRR:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -5.32%.


IDRV

С начала года

-0.44%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-3.78%

1 год

2.97%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

FDRR

С начала года

-5.32%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-5.68%

1 год

10.28%

5 лет

14.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и FDRR

IDRV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.


График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDRR: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDRV и FDRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FDRR
Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDRV c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDRV: 0.09
FDRR: 0.55
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDRV: 0.36
FDRR: 0.90
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDRV: 1.04
FDRR: 1.13
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDRV: 0.05
FDRR: 0.55
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDRV: 0.35
FDRR: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.55
IDRV
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и FDRR

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FDRR в 2.79%


TTM202420232022202120202019201820172016
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.69%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.79%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и FDRR

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.61%
-9.88%
IDRV
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и FDRR

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
13.57%
IDRV
FDRR