PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с FDRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -0.60%/yr vs 12.47%/yr for FDRR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью 10.61%.

IDRV

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.84%
1 год
46.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—

FDRR

1 день
0.55%
1 месяц
6.02%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.90%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и FDRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		15.14%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.61%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%10.76%

Correlation

The correlation between IDRV and FDRR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.74

The correlation between IDRV and FDRR shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDRV и FDRR

Секторы
IDRV
FDRR

Потребительский циклический сектор

55.0%
8.7%

Промышленность

24.8%
8.7%

Сырьевые материалы

18.5%
2.2%

Технологии

1.7%
34.5%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

IDRV
55.0%
FDRR
8.7%

Промышленность

IDRV
24.8%
FDRR
8.7%

Сырьевые материалы

IDRV
18.5%
FDRR
2.2%

Технологии

IDRV
1.7%
FDRR
34.5%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

FDRR
10.7%

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

FDRR
4.8%

Энергетика

IDRV

-

FDRR
3.6%

Финансовые услуги

IDRV

-

FDRR
12.0%

Здравоохранение

IDRV

-

FDRR
9.4%

Недвижимость

IDRV

-

FDRR
2.9%

Коммунальные услуги

IDRV

-

FDRR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с MOTO
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с VYM

Доходность на риск

IDRV vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.91

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.03

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.76

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

16.02

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.91

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.84

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.48

Просадки

Сравнение просадок IDRV и FDRR

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-36.52%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-8.52%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-18.04%

-25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-20.92%

-32.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-0.61%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-4.00%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.00%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и FDRR

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

3.03%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

8.32%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

11.02%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

15.00%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

16.87%

+11.22%

Сравнение комиссий IDRV и FDRR

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и FDRR

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FDRR в 2.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.08%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.48%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and FDRR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDRV has higher volatility (9.48%) compared to FDRR (3.03%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.47% vs -0.60% for IDRV. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.47% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for IDRV.

FDRR has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.48% for IDRV.

IDRV is categorized as Technology Equities, while FDRR is Large Cap Growth Equities. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.29% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор