PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDRV с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с FDRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index (USD) (Net), while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -4.36%/yr vs 13.18%/yr for FDRR. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 15.67%.

IDRV

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.05%
6 месяцев
-3.42%
С начала года
-2.77%
1 год
13.81%
3 года*
-3.12%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
—
Всё время*
6.73%

FDRR

1 день
0.00%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
12.92%
С начала года
15.67%
1 год
28.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
Всё время*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDRR

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
$1.12M$1.06M$1.10M

IDRV

iShares Self-Driving EV and Tech ETF
$1.41M$965.79K$1.22M

Сравнение доходности по годам IDRV и FDRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		-2.77%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		15.67%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%10.80%

Correlation

The correlation between IDRV and FDRR is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.73

The correlation between IDRV and FDRR shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDRV и FDRR

Секторы
IDRV
FDRR

Потребительский циклический сектор

62.9%
8.2%

Промышленность

19.9%
9.0%

Сырьевые материалы

14.7%
1.9%

Технологии

2.4%
35.7%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

IDRV
62.9%
FDRR
8.2%

Промышленность

IDRV
19.9%
FDRR
9.0%

Сырьевые материалы

IDRV
14.7%
FDRR
1.9%

Технологии

IDRV
2.4%
FDRR
35.7%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

FDRR
9.6%

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

FDRR
4.7%

Энергетика

IDRV

-

FDRR
3.2%

Финансовые услуги

IDRV

-

FDRR
12.4%

Здравоохранение

IDRV

-

FDRR
10.2%

Недвижимость

IDRV

-

FDRR
2.9%

Коммунальные услуги

IDRV

-

FDRR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с MOTO
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с VYM

Доходность на риск

IDRV vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDRV c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDRVFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.54

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.53

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.41

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

13.50

-11.74

IDRV vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDRV и FDRR

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-36.52%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-8.52%

-14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.10%

-18.04%

-22.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-20.92%

-32.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.46%

0.00%

-28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-3.96%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

2.14%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и FDRR

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.41%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

8.97%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

11.42%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

15.01%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.21%

16.80%

+11.41%

Сравнение комиссий IDRV и FDRR

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и FDRR

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FDRR в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.02%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.75%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and FDRR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDRV has higher volatility (6.73%) compared to FDRR (3.41%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, FDRR leads with 13.18% vs -4.36% for IDRV. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 13.18% return vs -4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for IDRV.

FDRR has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.75% for IDRV.

IDRV is categorized as Technology Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index (USD) (Net), while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.15% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор