PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDRV и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
4.57%
IDRV
LIT

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью -9.98%.


IDRV

С начала года

-16.91%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-1.96%

1 год

-10.58%

5 лет (среднегодовая)

3.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

LIT

С начала года

-9.98%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

4.57%

1 год

-5.36%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

8.03%

Основные характеристики


IDRVLIT
Коэф-т Шарпа-0.41-0.20
Коэф-т Сортино-0.42-0.07
Коэф-т Омега0.950.99
Коэф-т Кальмара-0.22-0.11
Коэф-т Мартина-0.73-0.36
Индекс Язвы14.99%18.12%
Дневная вол-ть26.78%32.77%
Макс. просадка-50.37%-62.61%
Текущая просадка-44.94%-51.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и LIT

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.


LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDRV и LIT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.41-0.20
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.42-0.07
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.950.99
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.22-0.11
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.73-0.36
IDRV
LIT

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
-0.20
IDRV
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и LIT

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности LIT в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.54%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.33%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и LIT

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки LIT в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.94%
-51.34%
IDRV
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и LIT

Текущая волатильность для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) составляет 8.44%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
10.48%
IDRV
LIT