PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с HAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL).

IDRV и HAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и HAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		2.49%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		-0.85%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью -0.85%.

IDRV

1 день
0.88%
1 месяц
-2.92%
С начала года
2.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
34.80%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—

HAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-7.17%
1 год
29.11%
3 года*
3.74%
5 лет*
-10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с LITIDRV с MOTO
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с SPYHAIL с VOO

Сравнение комиссий IDRV и HAIL

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Доходность на риск

IDRV vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVHAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.90

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.42

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.62

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.62

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.90

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.32

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.10

+0.19

Корреляция

Корреляция между IDRV и HAIL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и HAIL

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности HAIL в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.91%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и HAIL

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и HAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

IDRVHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-65.98%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-18.64%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-63.12%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-47.70%

+23.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-31.44%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

6.51%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и HAIL

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.83%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDRVHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

11.29%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

22.87%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

32.67%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

31.53%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

31.70%

-3.60%