PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDRV с HAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с HAIL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL).

IDRV и HAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDRV или HAIL.

Корреляция

Корреляция между IDRV и HAIL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDRV:

0.03

HAIL:

-0.05

Коэф-т Сортино

IDRV:

0.35

HAIL:

0.25

Коэф-т Омега

IDRV:

1.04

HAIL:

1.03

Коэф-т Кальмара

IDRV:

0.05

HAIL:

0.01

Коэф-т Мартина

IDRV:

0.33

HAIL:

0.03

Индекс Язвы

IDRV:

8.15%

HAIL:

12.68%

Дневная вол-ть

IDRV:

29.60%

HAIL:

32.69%

Макс. просадка

IDRV:

-53.00%

HAIL:

-65.98%

Текущая просадка

IDRV:

-40.10%

HAIL:

-55.45%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью 1.02%.

IDRV

С начала года

7.66%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

8.86%

1 год

0.76%

5 лет

7.77%

10 лет

N/A

HAIL

С начала года

1.02%

1 месяц

21.23%

6 месяцев

4.90%

1 год

-1.47%

5 лет

5.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDRV и HAIL

IDRV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDRV и HAIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDRV c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и HAIL

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HAIL в 2.71%

TTM2024202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		2.49%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		2.71%2.97%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и HAIL

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и HAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и HAIL

Текущая волатильность для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) составляет 7.11%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...