PortfoliosLab logo
Сравнение IDRV с HAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDRV и HAIL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDRV и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.03%
-6.05%
IDRV
HAIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDRV:

0.10

HAIL:

-0.10

Коэф-т Сортино

IDRV:

0.36

HAIL:

0.09

Коэф-т Омега

IDRV:

1.04

HAIL:

1.01

Коэф-т Кальмара

IDRV:

0.06

HAIL:

-0.05

Коэф-т Мартина

IDRV:

0.37

HAIL:

-0.27

Индекс Язвы

IDRV:

7.99%

HAIL:

12.10%

Дневная вол-ть

IDRV:

29.93%

HAIL:

32.52%

Макс. просадка

IDRV:

-53.00%

HAIL:

-65.98%

Текущая просадка

IDRV:

-44.84%

HAIL:

-61.07%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью -11.71%.


IDRV

С начала года

-0.86%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-2.71%

1 год

1.81%

5 лет

6.66%

10 лет

N/A

HAIL

С начала года

-11.71%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-5.83%

5 лет

3.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и HAIL

IDRV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.


График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAIL: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDRV и HAIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

HAIL
Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDRV c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDRV: 0.10
HAIL: -0.10
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDRV: 0.36
HAIL: 0.09
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDRV: 1.04
HAIL: 1.01
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDRV: 0.06
HAIL: -0.05
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDRV: 0.37
HAIL: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.10
IDRV
HAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и HAIL

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности HAIL в 3.10%


TTM2024202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.71%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.10%2.97%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и HAIL

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и HAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.84%
-61.07%
IDRV
HAIL

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и HAIL

Текущая волатильность для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) составляет 15.58%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
18.72%
IDRV
HAIL