PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с HAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDRV и HAIL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IDRV и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
-13.45%
IDRV
HAIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDRV:

-0.42

HAIL:

-0.67

Коэф-т Сортино

IDRV:

-0.43

HAIL:

-0.78

Коэф-т Омега

IDRV:

0.95

HAIL:

0.91

Коэф-т Кальмара

IDRV:

-0.23

HAIL:

-0.30

Коэф-т Мартина

IDRV:

-1.54

HAIL:

-1.80

Индекс Язвы

IDRV:

7.38%

HAIL:

10.83%

Дневная вол-ть

IDRV:

27.18%

HAIL:

29.05%

Макс. просадка

IDRV:

-50.37%

HAIL:

-64.13%

Текущая просадка

IDRV:

-49.14%

HAIL:

-64.13%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью -18.67%.


IDRV

С начала года

-8.59%

1 месяц

-12.88%

6 месяцев

-14.60%

1 год

-10.65%

5 лет

8.18%

10 лет

N/A

HAIL

С начала года

-18.67%

1 месяц

-16.05%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-18.35%

5 лет

5.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и HAIL

IDRV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.


IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAIL: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDRV и HAIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

HAIL
Ранг риск-скорректированной доходности HAIL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDRV c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IDRV: -0.42
HAIL: -0.67
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IDRV: -0.43
HAIL: -0.78
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDRV: 0.95
HAIL: 0.91
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IDRV: -0.23
HAIL: -0.30
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IDRV: -1.54
HAIL: -1.80

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
-0.67
IDRV
HAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и HAIL

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности HAIL в 3.36%


TTM2024202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.93%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.36%2.97%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и HAIL

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки HAIL в -64.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и HAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.14%
-64.13%
IDRV
HAIL

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и HAIL

Текущая волатильность для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) составляет 9.69%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
12.48%
IDRV
HAIL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab