PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с HAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -0.25%/yr vs -5.36%/yr for HAIL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.

IDRV

1 день
-2.29%
1 месяц
3.06%
С начала года
17.17%
6 месяцев
18.17%
1 год
49.83%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и HAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		17.17%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%2.27%

Correlation

The correlation between IDRV and HAIL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.87

The correlation between IDRV and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDRV и HAIL

Секторы
IDRV
HAIL

Потребительский циклический сектор

55.0%
34.2%

Промышленность

24.8%
20.2%

Сырьевые материалы

18.5%
1.2%

Технологии

1.7%
33.1%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IDRV
55.0%
HAIL
34.2%

Промышленность

IDRV
24.8%
HAIL
20.2%

Сырьевые материалы

IDRV
18.5%
HAIL
1.2%

Технологии

IDRV
1.7%
HAIL
33.1%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

HAIL
4.9%

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

HAIL

-

Энергетика

IDRV

-

HAIL
4.4%

Финансовые услуги

IDRV

-

HAIL
1.9%

Здравоохранение

IDRV

-

HAIL

-

Недвижимость

IDRV

-

HAIL

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

HAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с MOTO
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOOHAIL с SPY

Доходность на риск

IDRV vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.00

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.64

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.14

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

9.49

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAIL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IDRV и HAIL

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-65.98%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-18.64%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-40.96%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-63.12%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-30.85%

+17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-31.60%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

6.15%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и HAIL

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.41%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

10.80%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

22.28%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

29.32%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

31.80%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

31.73%

-3.64%

Сравнение комиссий IDRV и HAIL

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и HAIL

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что сопоставимо с доходностью HAIL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.45%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and HAIL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to IDRV (9.41%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs HAIL's -65.98%.

On 5-year performance, IDRV leads with -0.25% vs -5.36% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDRV has performed better with a -0.25% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for IDRV.

IDRV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.44% for HAIL.

IDRV is categorized as Technology Equities, while HAIL is Global Equities. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.45% for HAIL.

IDRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор