Сравнение VCAR с FAAR
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 9.95%/yr vs 7.07%/yr for FAAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.56%.
VCAR
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам VCAR и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 2.57% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.56% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 0.98% |
Correlation
The correlation between VCAR and FAAR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. FAAR — Ранг доходности на риск
VCAR
FAAR
Сравнение VCAR c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.66 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.62 | -9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и FAAR
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -18.03% | -51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -8.94% | -47.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -11.54% | -44.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -18.03% | -51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -8.32% | -37.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -7.83% | -29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 2.76% | +31.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и FAAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 2.92% | +15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 9.70% | +29.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 12.90% | +44.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 11.93% | +39.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 11.55% | +38.76% |
Сравнение комиссий VCAR и FAAR
И VCAR, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и FAAR
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности FAAR в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.82% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and FAAR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (18.06%) compared to FAAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs FAAR's -18.03%.
On 5-year performance, VCAR leads with 9.95% vs 7.07% for FAAR. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 9.95% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCAR and FAAR have the same expense ratio: 0.95% per year.
VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 9.82% for FAAR.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and First Trust.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор