PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 8.51%/yr vs 7.50%/yr for FAAR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.

VCAR

1 день
-2.02%
1 месяц
-15.86%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-21.06%
1 год
-30.95%
3 года*
25.33%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-14.06%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%0.98%

Correlation

The correlation between VCAR and FAAR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

VCAR vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 55
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCARFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.15

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.08

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.71

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

14.66

-15.61

VCAR vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCAR и FAAR

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-18.03%

-51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-7.66%

-48.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-11.54%

-44.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-18.03%

-51.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.67%

-7.66%

-39.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.72%

-7.82%

-29.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.66%

1.93%

+30.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и FAAR

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

2.82%

+12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.72%

9.80%

+31.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.36%

13.30%

+43.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.04%

12.97%

+38.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.13%

11.55%

+38.58%

Сравнение комиссий VCAR и FAAR

И VCAR, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и FAAR

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		26.76%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and FAAR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (15.79%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, VCAR leads with 8.51% vs 7.50% for FAAR. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 8.51% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCAR and FAAR have the same expense ratio: 0.95% per year.

VCAR has the higher dividend yield at 26.76%, compared with 9.80% for FAAR.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and First Trust.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор