PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCAR с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCAR и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAR и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
-22.35%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.94%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.94%.


VCAR

1 день
4.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-22.35%
6 месяцев
-49.41%
1 год
-0.94%
3 года*
25.43%
5 лет*
6.75%
10 лет*

FAAR

1 день
-0.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
24.94%
6 месяцев
21.95%
1 год
30.08%
3 года*
10.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий VCAR и FAAR

И VCAR, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

VCAR vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCARFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.97

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.65

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.71

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

7.95

-8.05

VCAR vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCARFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.97

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.35

Корреляция

Корреляция между VCAR и FAAR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и FAAR

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности FAAR в 9.21%


TTM202520242023202220212020201920182017
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
29.62%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.21%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VCAR и FAAR

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


VCARFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-18.03%

-51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-11.54%

-42.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-18.03%

-51.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.82%

-0.51%

-51.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.48%

-7.97%

-29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.42%

3.93%

+21.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и FAAR

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VCARFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

5.66%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.16%

10.64%

+28.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.56%

15.33%

+47.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

13.00%

+36.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.22%

11.54%

+37.68%