PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 14.14%/yr vs 8.07%/yr for FAAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.

VCAR

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%0.65%

Correlation

The correlation between VCAR and FAAR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.02

Сравнение распределения секторов VCAR и FAAR

Секторы
VCAR
FAAR

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
FAAR

-

Сырьевые материалы

VCAR

-

FAAR

-

Коммуникационные услуги

VCAR

-

FAAR

-

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

FAAR

-

Энергетика

VCAR

-

FAAR

-

Финансовые услуги

VCAR

-

FAAR
100.0%

Здравоохранение

VCAR

-

FAAR

-

Промышленность

VCAR

-

FAAR

-

Недвижимость

VCAR

-

FAAR

-

Технологии

VCAR

-

FAAR

-

Коммунальные услуги

VCAR

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

VCAR vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
3.04

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.23

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.52

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

8.44

-8.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

23.64

-24.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

3.04

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VCAR и FAAR

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-18.03%

-51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-4.85%

-51.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-11.54%

-44.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-18.03%

-51.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-1.11%

-36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-7.85%

-29.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

1.73%

+29.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и FAAR

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

2.44%

+21.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

9.72%

+31.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

13.48%

+43.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

13.02%

+37.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

11.51%

+38.51%

Сравнение комиссий VCAR и FAAR

И VCAR, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и FAAR

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности FAAR в 9.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and FAAR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.38%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, VCAR leads with 14.14% vs 8.07% for FAAR. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 14.14% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCAR and FAAR have the same expense ratio: 0.95% per year.

VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 9.15% for FAAR.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and First Trust.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор