Сравнение VCAR с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
VCAR и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.94% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.94%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и FAAR
И VCAR, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
VCAR vs. FAAR — Ранг доходности на риск
VCAR
FAAR
Сравнение VCAR c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.97 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.65 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.71 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 7.95 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.97 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и FAAR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и FAAR
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности FAAR в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.21% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и FAAR
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -18.03% | -51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -11.54% | -42.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -18.03% | -51.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -0.51% | -51.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -7.97% | -29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 3.93% | +21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и FAAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 5.66% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 10.64% | +28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 15.33% | +47.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 13.00% | +36.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 11.54% | +37.68% |