PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с EATZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VCAR

1 день
-2.02%
1 месяц
-15.86%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-21.06%
1 год
-30.95%
3 года*
25.33%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-14.06%-14.73%152.27%58.33%-61.11%29.68%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between VCAR and EATZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.41

Over the past year, the correlation between VCAR and EATZ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VCAR и EATZ

Секторы
VCAR
EATZ

Потребительский циклический сектор

100.0%
78.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

16.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
EATZ
78.2%

Сырьевые материалы

VCAR

-

EATZ

-

Коммуникационные услуги

VCAR

-

EATZ
2.3%

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

EATZ
16.9%

Энергетика

VCAR

-

EATZ

-

Финансовые услуги

VCAR

-

EATZ

-

Здравоохранение

VCAR

-

EATZ

-

Промышленность

VCAR

-

EATZ
4.9%

Недвижимость

VCAR

-

EATZ

-

Технологии

VCAR

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

VCAR

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

VCAR vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 55
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCAREATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

—

—

VCAR vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCAR и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCAREATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.67%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.72%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCAREATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.36%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.04%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.13%

—

—

Сравнение комиссий VCAR и EATZ

VCAR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и EATZ

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		26.76%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and EATZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCAR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

VCAR has the higher dividend yield at 26.76%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: Simplify and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор