PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. VCAR is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 14.14%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

VCAR

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%0.70%

Correlation

The correlation between VCAR and DBE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.03

The correlation between VCAR and DBE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

VCAR vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.43

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.96

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.89

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

11.53

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.43

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.09

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VCAR и DBE

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-86.69%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-14.41%

-41.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-23.89%

-32.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-38.74%

-30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-30.27%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-57.31%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

7.35%

+23.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и DBE

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

12.95%

+11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

30.86%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

34.97%

+21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

29.39%

+21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

28.33%

+21.69%

Сравнение комиссий VCAR и DBE

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и DBE

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and DBE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.38%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 14.14% for VCAR. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 2.10% for DBE.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор