Сравнение VCAR с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
VCAR и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и COMT
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
VCAR vs. COMT — Ранг доходности на риск
VCAR
COMT
Сравнение VCAR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.91 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.55 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.35 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.53 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.91 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.76 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и COMT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и COMT
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и COMT
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -51.89% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -11.84% | -42.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -29.00% | -40.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -1.46% | -50.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -24.39% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 4.16% | +21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и COMT
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 10.12% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 15.20% | +23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 19.85% | +42.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 20.53% | +28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 18.68% | +30.54% |