PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCAR с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCAR и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAR и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
-22.35%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.


VCAR

1 день
4.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-22.35%
6 месяцев
-49.41%
1 год
-0.94%
3 года*
25.43%
5 лет*
6.75%
10 лет*

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий VCAR и COMT

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

VCAR vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 1111
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCARCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.91

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.55

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.35

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

9.53

-9.64

VCAR vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCARCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.91

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.20

-0.10

Корреляция

Корреляция между VCAR и COMT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и COMT

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности COMT в 5.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
29.62%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VCAR и COMT

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


VCARCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-51.89%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-11.84%

-42.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-29.00%

-40.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.82%

-1.46%

-50.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.48%

-24.39%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.42%

4.16%

+21.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и COMT

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VCARCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

10.12%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.16%

15.20%

+23.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.56%

19.85%

+42.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

20.53%

+28.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.22%

18.68%

+30.54%