Сравнение VCAR с COMT
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. VCAR is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 8.51%/yr vs 10.23%/yr for COMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 20.95%.
VCAR
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -15.86%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам VCAR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -14.06% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 2.57% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 20.95% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 1.13% |
Correlation
The correlation between VCAR and COMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between VCAR and COMT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. COMT — Ранг доходности на риск
VCAR
COMT
Сравнение VCAR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.45 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 6.71 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и COMT
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -51.89% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -17.57% | -38.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -17.57% | -38.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -29.00% | -40.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.67% | -17.57% | -29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.72% | -24.00% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.66% | 3.79% | +28.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и COMT
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 5.32% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.72% | 19.40% | +22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.36% | 21.28% | +35.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 21.15% | +29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 18.87% | +31.26% |
Сравнение комиссий VCAR и COMT
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и COMT
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности COMT в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.40% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 26.76% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and COMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (15.79%) compared to COMT (5.32%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 10.23% vs 8.51% for VCAR. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 10.23% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 26.76%, compared with 6.40% for COMT.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор