PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 14.14%/yr vs 13.50%/yr for COMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

VCAR

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%0.64%

Correlation

The correlation between VCAR and COMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.06

The correlation between VCAR and COMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCAR и COMT

Секторы
VCAR
COMT

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
COMT

-

Сырьевые материалы

VCAR

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

VCAR

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

COMT

-

Энергетика

VCAR

-

COMT

-

Финансовые услуги

VCAR

-

COMT
100.0%

Здравоохранение

VCAR

-

COMT

-

Промышленность

VCAR

-

COMT

-

Недвижимость

VCAR

-

COMT

-

Технологии

VCAR

-

COMT

-

Коммунальные услуги

VCAR

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

VCAR vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.24

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.88

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.95

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

14.11

-14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.24

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.20

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VCAR и COMT

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-51.89%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-8.02%

-48.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-13.31%

-42.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-29.00%

-40.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-4.82%

-32.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-24.07%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

3.38%

+27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и COMT

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

7.37%

+17.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

18.80%

+22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

21.29%

+35.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

21.06%

+29.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

18.89%

+31.13%

Сравнение комиссий VCAR и COMT

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и COMT

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and COMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.38%) compared to COMT (7.37%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, VCAR leads with 14.14% vs 13.50% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 14.14% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 5.54% for COMT.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор