PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. VCAR is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 14.14%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

VCAR

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%1.02%

Correlation

The correlation between VCAR and BNO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.02

The correlation between VCAR and BNO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

VCAR vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.23

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.73

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.17

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

9.76

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.23

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.14

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VCAR и BNO

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-87.06%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-17.87%

-38.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-23.75%

-32.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-33.70%

-35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-10.29%

-27.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-40.17%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

9.45%

+21.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и BNO

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

14.22%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

36.10%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

41.46%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

35.38%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

36.68%

+13.34%

Сравнение комиссий VCAR и BNO

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и BNO

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and BNO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.38%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs 14.14% for VCAR. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.00% for BNO.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор