Сравнение VCAR с AGGH
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCAR returned 33.50%/yr vs 4.70%/yr for AGGH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.48%.
VCAR
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 0.60% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -53.95% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.48% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Correlation
The correlation between VCAR and AGGH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение распределения секторов VCAR и AGGH
Секторы
VCAR
AGGH
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
VCAR
AGGH
-
Сырьевые материалы
VCAR
-
AGGH
-
Коммуникационные услуги
VCAR
-
AGGH
-
Потребительский защитный сектор
VCAR
-
AGGH
-
Энергетика
VCAR
-
AGGH
-
Финансовые услуги
VCAR
-
AGGH
Здравоохранение
VCAR
-
AGGH
-
Промышленность
VCAR
-
AGGH
-
Недвижимость
VCAR
-
AGGH
-
Технологии
VCAR
-
AGGH
-
Коммунальные услуги
VCAR
-
AGGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. AGGH — Ранг доходности на риск
VCAR
AGGH
Сравнение VCAR c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.94 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 8.57 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.28 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и AGGH
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -13.26% | -55.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -3.10% | -53.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -8.67% | -47.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -1.58% | -36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -4.45% | -33.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 1.06% | +30.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и AGGH
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 1.54% | +22.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 3.33% | +37.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 7.10% | +49.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 8.46% | +42.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 8.46% | +41.56% |
Сравнение комиссий VCAR и AGGH
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и AGGH
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности AGGH в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.53% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and AGGH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (24.38%) compared to AGGH (1.54%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, VCAR leads with 33.50% vs 4.70% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCAR has performed better with a 33.50% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 7.53% for AGGH.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор