PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAR с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

VCAR и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAR и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAR и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-20.84%-14.73%152.27%58.33%-53.95%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

VCAR

1 день
1.94%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-20.84%
6 месяцев
-50.88%
1 год
-2.18%
3 года*
26.24%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с DGRW
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий VCAR и AGGH

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

VCAR vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.42

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.64

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.56

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

1.52

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.26

-0.16

Корреляция

Корреляция между VCAR и AGGH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и AGGH

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, что больше доходности AGGH в 7.57%

TTM2025202420232022
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		29.05%23.87%0.62%0.00%0.83%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок VCAR и AGGH

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

VCARAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-13.26%

-55.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-6.50%

-47.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.88%

-2.01%

-48.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-4.57%

-32.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.62%

2.40%

+23.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и AGGH

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCARAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

1.87%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

3.49%

+35.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.56%

8.56%

+54.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.34%

8.57%

+40.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.21%

8.57%

+40.64%