PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAIX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.19% против 9.32% соответственно.

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VCAIX и VWELX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCAIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.81

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.88

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

8.47

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.23

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.82

+0.48

Корреляция

Корреляция между VCAIX и VWELX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и VWELX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и VWELX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCAIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-36.12%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-8.03%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-20.88%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-25.33%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-4.90%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.93%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.78%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCAIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

4.07%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

6.66%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

11.88%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

11.12%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

11.50%

-8.09%