PortfoliosLab logo
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220213089

CUSIP

922021308

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

4 мар. 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VCAIX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
240.71%
1,168.30%
VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) показал доход в -0.69% с начала года и 1.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCAIX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


VCAIX

С начала года

-0.69%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-0.65%

1 год

1.28%

5 лет

1.04%

10 лет

2.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.33%1.04%-1.33%-0.80%0.09%-0.69%
2024-0.13%0.05%-0.03%-1.00%-0.39%1.41%0.85%0.84%1.02%-1.24%1.29%-0.98%1.66%
20232.53%-1.98%1.91%-0.24%-0.86%0.75%0.30%-0.85%-2.11%-0.88%4.99%2.36%5.83%
2022-2.54%-0.33%-2.79%-2.61%1.62%-1.50%2.62%-1.84%-3.12%-0.45%4.03%0.29%-6.68%
20210.41%-1.52%0.50%0.74%0.24%0.09%0.73%-0.24%-0.73%-0.16%0.66%-0.00%0.71%
20201.61%1.00%-3.12%-0.98%3.16%0.51%1.50%-0.39%0.10%-0.23%1.16%0.25%4.52%
20190.83%0.46%1.16%0.38%1.32%0.46%0.79%1.28%-0.79%0.20%0.11%0.36%6.76%
2018-0.97%-0.32%0.22%-0.30%1.18%0.04%0.31%0.22%-0.64%-0.64%1.01%1.10%1.19%
20170.57%0.63%0.22%0.82%1.42%-0.30%0.73%0.72%-0.38%0.14%-0.72%0.92%4.86%
20161.24%0.13%0.30%0.64%0.05%1.46%-0.11%0.21%-0.46%-0.87%-3.82%1.19%-0.17%
20151.60%-0.95%0.16%-0.36%-0.27%-0.11%0.76%0.24%0.74%0.32%0.31%0.74%3.18%
20141.97%1.03%0.01%1.04%1.13%-0.01%0.26%1.10%0.07%0.59%0.07%0.50%8.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCAIX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VCAIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 1.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.44
VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.32$0.29$0.25$0.25$0.27$0.30$0.31$0.31$0.31$0.33$0.35

Дивидендный доход

2.65%2.78%2.50%2.28%2.02%2.18%2.46%2.63%2.59%2.65%2.78%3.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.08
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.03%
-7.88%
VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 11.25%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 2.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.25%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4455 авг. 2024 г.753
-10.63%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8928 июл. 2020 г.98
-8.8%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.6215 янв. 2009 г.87
-6.09%3 сент. 2010 г.9418 янв. 2011 г.11024 июн. 2011 г.204
-5.85%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.17127 февр. 2014 г.207

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.12%
6.82%
VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)