- ISIN
- US9220213089
- CUSIP
- 922021308
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 4 мар. 1994 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $19B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции VCAIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,084.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) показал доход в 1.13% с начала года и 6.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCAIX составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCAIX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 1.21% | -2.38% | 0.88% | 0.44% | 0.09% | 1.13% | ||||||
| 2025 | 0.33% | 1.30% | -1.07% | -0.28% | 0.17% | 0.80% | 0.08% | 0.98% | 1.86% | 1.13% | 0.26% | 0.17% | 5.83% |
| 2024 | -0.13% | 0.05% | -0.03% | -1.00% | -0.39% | 1.40% | 0.85% | 0.84% | 1.02% | -1.24% | 1.54% | -0.74% | 2.15% |
| 2023 | 2.53% | -1.98% | 1.91% | -0.24% | -0.86% | 0.75% | 0.30% | -0.85% | -2.12% | -0.88% | 4.99% | 2.36% | 5.82% |
| 2022 | -2.54% | -0.33% | -2.79% | -2.61% | 1.62% | -1.49% | 2.62% | -1.84% | -3.12% | -0.45% | 4.03% | 0.29% | -6.69% |
| 2021 | 0.24% | -1.69% | 0.50% | 0.74% | 0.24% | 0.09% | 0.73% | -0.24% | -0.73% | -0.17% | 0.66% | 0.04% | 0.40% |
Метрики бенчмарка
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares has an annualized alpha of 4.05%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 1994.
- This fund captured 11.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.83%
- Участие в снижении
- -3.12%
Комиссия
Комиссия VCAIX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCAIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.41 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.93 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 13.52 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.43 | $0.37 | $0.29 | $0.25 | $0.21 | $0.27 | $0.32 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.09% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 11.22%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 1.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.22%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 3yавг. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -10.63%март 2020 г. | 10d | 4mo 10d | 4mo 20dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.80%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 3mo 1d | 4mo 5dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 1994 года1994 | -6.40%нояб. 1994 г. | 5mo 15d | 3mo 10d | 8mo 25dиюнь 1994 г. - март 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.10%июнь 2013 г. | 1mo 22d | 8mo 9d | 10mo 1dмай 2013 г. - февр. 2014 г. |
Показатели просадок
| VCAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -56.78% | +45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -9.10% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -18.90% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -25.43% | +14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -33.92% | +22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.74% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -10.72% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.97% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCAIX
Добавьте Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCAIX