Сравнение VCAIX с SWCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и SWCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и SWCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SWCAX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции SWCAX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.44% соответственно.
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и SWCAX
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SWCAX в 0.48%.
Доходность на риск
VCAIX vs. SWCAX — Ранг доходности на риск
VCAIX
SWCAX
Сравнение VCAIX c SWCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | SWCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.22 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 3.70 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и SWCAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и SWCAX
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SWCAX в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и SWCAX
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки SWCAX в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и SWCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -13.51% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -3.99% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -12.30% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -12.30% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.48% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.88% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.22% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и SWCAX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеют волатильность 0.98% и 0.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.94% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.50% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.03% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.08% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 3.35% | +0.06% |