PortfoliosLab logo
Сравнение VCAIX с VCLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCAIX и VCLAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности VCAIX и VCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
108.71%
130.13%
VCAIX
VCLAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCAIX:

0.30

VCLAX:

0.10

Коэф-т Сортино

VCAIX:

0.42

VCLAX:

0.16

Коэф-т Омега

VCAIX:

1.07

VCLAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VCAIX:

0.31

VCLAX:

0.09

Коэф-т Мартина

VCAIX:

1.05

VCLAX:

0.30

Индекс Язвы

VCAIX:

1.22%

VCLAX:

1.86%

Дневная вол-ть

VCAIX:

4.25%

VCLAX:

5.89%

Макс. просадка

VCAIX:

-11.25%

VCLAX:

-15.72%

Текущая просадка

VCAIX:

-2.03%

VCLAX:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.55% соответственно.


VCAIX

С начала года

-0.69%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-0.65%

1 год

1.28%

5 лет

1.04%

10 лет

2.07%

VCLAX

С начала года

-1.78%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-1.74%

1 год

0.56%

5 лет

1.05%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCAIX и VCLAX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCAIX и VCLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCAIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VCLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCLAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCAIX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа VCLAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и VCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.10
VCAIX
VCLAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и VCLAX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VCLAX в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.65%2.78%2.50%2.28%2.02%2.18%2.46%2.63%2.59%2.65%2.78%3.00%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.22%3.38%3.07%2.74%2.40%2.64%3.01%3.39%3.34%3.56%3.58%3.71%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и VCLAX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.25%, что меньше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VCLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.03%
-3.53%
VCAIX
VCLAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и VCLAX

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.12%
2.99%
VCAIX
VCLAX