PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с VCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAIX с VCLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и VCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAIX и VCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.36%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.46%4.97%2.77%7.60%-9.99%1.50%5.68%8.91%0.76%6.93%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.54% соответственно.

VCAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.61%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.20%

VCLAX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.17%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAXVCAIX с SGOV
Часто сравнивают с VCLAX:
VCLAX с VCADXVCLAX с VWALXVCLAX с FCTFXVCLAX с cmfVCLAX с VGTVCLAX с VOOVCLAX с BND

Сравнение комиссий VCAIX и VCLAX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCAIX vs. VCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VCLAX
Ранг доходности на риск VCLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXVCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.78

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.05

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.87

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

2.62

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. VCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VCLAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и VCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXVCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.78

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.93

+0.37

Корреляция

Корреляция между VCAIX и VCLAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и VCLAX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VCLAX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.61%4.41%3.95%3.07%2.74%2.60%3.28%3.24%3.41%3.32%3.56%3.58%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и VCLAX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCAIXVCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-15.72%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-5.34%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-15.72%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-15.72%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.66%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-2.19%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.77%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и VCLAX

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCAIXVCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.27%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.97%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

5.39%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

4.52%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

4.54%

-1.13%