Сравнение VCAIX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.36% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCAIX имеют среднегодовую доходность 2.20%, а акции VTEB немного отстают с 2.11%.
VCAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 2.20%
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и VTEB
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCAIX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VCAIX
VTEB
Сравнение VCAIX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 3.48 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.46 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и VTEB
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и VTEB
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -17.00% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -3.45% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -12.64% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -17.00% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.68% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.34% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.18% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.39% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.88% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.99% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.88% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 5.25% | -1.84% |