Сравнение VCAIX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCAIX или CMF.
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и CMF
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.99% соответственно.
VCAIX
1.71%
0.15%
3.03%
5.46%
1.24%
2.22%
CMF
1.57%
0.49%
3.11%
4.99%
0.82%
1.99%
Основные характеристики
| VCAIX | CMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 7.17 | 5.62 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 0.89% |
| Дневная вол-ть | 2.84% | 3.79% |
| Макс. просадка | -11.25% | -16.45% |
| Текущая просадка | -1.15% | -1.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и CMF
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCAIX и CMF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCAIX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и CMF
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что сопоставимо с доходностью CMF в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.73% | 2.50% | 2.28% | 2.02% | 2.18% | 2.46% | 2.63% | 2.59% | 2.65% | 2.78% | 3.00% | 3.30% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.73% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и CMF
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.25%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и CMF
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 1.19%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.