PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCAIX с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCAIX и CMF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
71.88%
74.39%
VCAIX
CMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCAIX:

0.62

CMF:

0.36

Коэф-т Сортино

VCAIX:

0.88

CMF:

0.51

Коэф-т Омега

VCAIX:

1.13

CMF:

1.07

Коэф-т Кальмара

VCAIX:

0.51

CMF:

0.26

Коэф-т Мартина

VCAIX:

2.09

CMF:

1.46

Индекс Язвы

VCAIX:

0.82%

CMF:

0.92%

Дневная вол-ть

VCAIX:

2.79%

CMF:

3.73%

Макс. просадка

VCAIX:

-11.25%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

VCAIX:

-1.73%

CMF:

-2.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCAIX показывает доходность 1.24%, а CMF немного ниже – 1.19%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.89% соответственно.


VCAIX

С начала года

1.24%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.33%

1 год

1.64%

5 лет

1.07%

10 лет

2.13%

CMF

С начала года

1.19%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.49%

1 год

1.27%

5 лет

0.66%

10 лет

1.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCAIX и CMF

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CMF
iShares California Muni Bond ETF
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VCAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCAIX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCAIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.620.36
Коэффициент Сортино VCAIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.880.51
Коэффициент Омега VCAIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.07
Коэффициент Кальмара VCAIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.510.26
Коэффициент Мартина VCAIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.091.46
VCAIX
CMF

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62
0.36
VCAIX
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и CMF

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности CMF в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.77%2.50%2.28%2.02%2.18%2.46%2.63%2.59%2.65%2.78%3.00%3.30%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.80%2.28%1.74%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.11%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и CMF

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.25%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.73%
-2.33%
VCAIX
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и CMF

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 1.04%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04%
1.13%
VCAIX
CMF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab