PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с VCADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAIX с VCADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VCAIX returned 2.27%/yr vs 2.35%/yr for VCADX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VCAIX charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for VCADX.

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCAIX показывает доходность 1.13%, а VCADX немного выше – 1.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCAIX имеют среднегодовую доходность 2.27%, а акции VCADX немного впереди с 2.35%.

VCAIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.77%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.27%

VCADX

1 день
0.09%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.82%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAIX и VCADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.13%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.16%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%

Correlation

The correlation between VCAIX and VCADX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

1.00

The correlation between VCAIX and VCADX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCAIX и VCADX

Секторы
VCAIX
VCADX

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VCAIX
0.1%
VCADX
0.1%

Сырьевые материалы

VCAIX

-

VCADX

-

Коммуникационные услуги

VCAIX

-

VCADX

-

Потребительский циклический сектор

VCAIX

-

VCADX

-

Потребительский защитный сектор

VCAIX

-

VCADX

-

Энергетика

VCAIX

-

VCADX

-

Здравоохранение

VCAIX

-

VCADX

-

Промышленность

VCAIX

-

VCADX

-

Недвижимость

VCAIX

-

VCADX

-

Технологии

VCAIX

-

VCADX

-

Коммунальные услуги

VCAIX

-

VCADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VCLAXVCAIX с VTEBVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAXVCAIX с SGOV
Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALXVCADX с FCSTX

Доходность на риск

VCAIX vs. VCADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXVCADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
3.02

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.67

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.79

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.30

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

7.53

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. VCADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXVCADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.10

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и VCADX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, примерно равная максимальной просадке VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VCADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCAIXVCADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-11.13%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.98%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

-4.23%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-11.13%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-11.13%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.99%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-1.50%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и VCADX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) имеют волатильность 0.87% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCAIXVCADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.87%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.80%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.28%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

3.25%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

3.43%

-0.01%

Сравнение комиссий VCAIX и VCADX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и VCADX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VCADX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.09%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VCAIX and VCADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCADX has higher volatility (0.87%) compared to VCAIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VCAIX dropped -11.22% vs VCADX's -11.13%.

VCADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAIX и VCADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор