PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAIX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAIX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.19% против 8.97% соответственно.

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VCAIX и VBIAX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCAIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.70

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.71

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

8.03

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.61

+0.69

Корреляция

Корреляция между VCAIX и VBIAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и VBIAX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и VBIAX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCAIXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-35.90%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-7.78%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-21.53%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-22.78%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-4.10%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-4.47%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.66%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCAIXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.71%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

6.20%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

11.39%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

11.05%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

11.18%

-7.77%