PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCADX с FCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCADX с FCSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX).

VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCADX и FCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCADX и FCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.70%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.49%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%1.25%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, VCADX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FCSTX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции FCSTX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.43% соответственно.

VCADX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.57%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.25%

FCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.43%
3 года*
2.81%
5 лет*
1.13%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX
Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с FCTFXFCSTX с FTABXFCSTX с BCHYXFCSTX с FUMBXFCSTX с FBGRXFCSTX с FSMUXFCSTX с BMN

Сравнение комиссий VCADX и FCSTX

VCADX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FCSTX в 0.47%.

FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCADX vs. FCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCADX c FCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCADXFCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.74

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.40

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.86

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.27

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCADX vs. FCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCADX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSTX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCADX и FCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCADXFCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.23

-0.15

Корреляция

Корреляция между VCADX и FCSTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCADX и FCSTX

Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FCSTX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VCADX и FCSTX

Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.13%, что больше максимальной просадки FCSTX в -7.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и FCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCADXFCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-7.58%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-2.21%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.13%

-7.58%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.13%

-7.58%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.88%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.92%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.57%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VCADX и FCSTX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VCADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCADXFCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.61%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.00%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

2.31%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

2.08%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

2.20%

+1.22%