PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCADX с FCSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCADX с FCSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and FCSTX (Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VCADX returned 2.35%/yr vs 1.51%/yr for FCSTX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCADX charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for FCSTX.

Доходность

Сравнение доходности VCADX и FCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCADX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у FCSTX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции FCSTX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.51% соответственно.

VCADX

1 день
0.09%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.82%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.35%

FCSTX

1 день
0.10%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.00%
3 года*
3.53%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCADX и FCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.16%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		0.59%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%1.25%2.27%

Correlation

The correlation between VCADX and FCSTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.75

The correlation between VCADX and FCSTX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX
Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с FCTFXFCSTX с FTABXFCSTX с FUMBXFCSTX с BCHYXFCSTX с BMNFCSTX с FBGRXFCSTX с FSMUX

Доходность на риск

VCADX vs. FCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCADX c FCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCADXFCSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.73

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
4.29

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.86

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.14

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

6.20

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCADX vs. FCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCADX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSTX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCADX и FCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCADXFCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.73

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.25

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VCADX и FCSTX

Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.13%, что больше максимальной просадки FCSTX в -7.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и FCSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCADXFCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-7.58%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.88%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.23%

-2.21%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.13%

-7.58%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.13%

-7.58%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.81%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.92%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.65%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VCADX и FCSTX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что VCADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCADXFCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.55%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.18%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.47%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

2.10%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

2.21%

+1.22%

Сравнение комиссий VCADX и FCSTX

VCADX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FCSTX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCADX и FCSTX

Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FCSTX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.29%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VCADX and FCSTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCADX has higher volatility (0.87%) compared to FCSTX (0.55%). In terms of maximum drawdown, VCADX dropped -11.13% vs FCSTX's -7.58%.

VCADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCADX и FCSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор