Сравнение VBU.NEO с VOO
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned 0.70%/yr vs 16.85%/yr for VOO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.70% против 16.85% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 0.70%
VOO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.13% | 4.92% | 0.11% | 4.79% | -13.68% | -2.06% | 7.26% | 7.77% | -1.09% | 3.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.35% | 12.44% | 35.56% | 23.32% | -12.99% | 28.73% | 15.52% | 25.95% | 3.53% | 13.53% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and VOO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.00 |
Over the past year, VBU.NEO and VOO have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
VOO
Сравнение VBU.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBU.NEO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.00 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 11.21 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и VOO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -27.99% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -8.94% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -19.34% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -22.60% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -27.99% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -1.09% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -3.34% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.39% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и VOO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 5.05% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 10.18% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 12.73% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 17.85% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 19.07% | -13.12% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и VOO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и VOO
Дивидендная доходность VBU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.62% | 3.50% | 3.34% | 2.93% | 2.32% | 1.87% | 2.15% | 2.36% | 2.24% | 2.20% | 2.18% | 2.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VBU.NEO.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while VOO is S&P 500. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор