Сравнение VBU.NEO с VOO
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned -0.16%/yr vs 16.45%/yr for VOO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.16% против 16.45% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -0.16%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -2.13% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.76% | -1.05% | 3.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.87% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 16.32% | 24.91% | 3.60% | 14.02% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and VOO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | -0.03 |
The correlation between VBU.NEO and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
VOO
Сравнение VBU.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.50 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.52 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 13.38 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.60 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 1.16 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.15 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и VOO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -27.65% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -8.62% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -18.93% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -22.08% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -27.65% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -0.29% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -3.24% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.26% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и VOO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.73% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 8.83% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 11.65% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 14.92% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 16.28% | -10.31% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и VOO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и VOO
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and VOO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VBU.NEO.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while VOO is S&P 500. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор