Сравнение VBU.NEO с VOO
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned 0.54%/yr vs 15.97%/yr for VOO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.54% против 15.97% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -0.73%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.54%
VOO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -0.73% | 4.92% | 0.11% | 4.79% | -13.68% | -2.06% | 7.26% | 7.77% | -1.09% | 3.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.19% | 12.44% | 35.56% | 23.32% | -12.99% | 28.73% | 15.52% | 25.95% | 3.53% | 13.53% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and VOO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.00 |
The correlation between VBU.NEO and VOO shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
VOO
Сравнение VBU.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBU.NEO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.55 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 9.51 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и VOO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -27.99% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -8.94% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -19.34% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -22.60% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -27.99% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -2.46% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -3.33% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.40% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и VOO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.89% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 10.39% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 12.88% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 17.85% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 19.04% | -13.10% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и VOO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и VOO
Дивидендная доходность VBU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.67% | 3.50% | 3.34% | 2.93% | 2.32% | 1.87% | 2.15% | 2.36% | 2.24% | 2.20% | 2.18% | 2.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and VOO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VBU.NEO.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while VOO is S&P 500. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор