Сравнение VBU.NEO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBU.NEO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -1.64% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.76% | -1.05% | 3.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.43% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 16.32% | 24.91% | 3.60% | 14.02% |
Разные валюты инструментов
VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.02% против 14.81% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- -0.02%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBU.NEO и VOO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
VOO
Сравнение VBU.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.78 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.18 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.17 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.31 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.78 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.95 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.91 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.09 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между VBU.NEO и VOO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и VOO
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и VOO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBU.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -33.99% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -11.98% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -24.52% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -33.99% | +14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -5.55% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -3.72% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.55% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и VOO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 5.18% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 9.53% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 17.93% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 14.92% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 16.28% | -10.36% |