Сравнение VBU.NEO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VBU.NEO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VFV.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF	-1.64%	1.31%	-2.90%	4.56%	-13.69%	-2.10%	7.24%	7.76%	-1.05%	3.47%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	-2.62%	12.18%	35.23%	23.23%	-12.58%	27.51%	15.62%	25.14%	2.94%	13.67%

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: -0.02% против 14.53% соответственно.

VBU.NEO

1 день: -0.49%

1 месяц: -2.14%

С начала года: -1.64%

6 месяцев: -2.14%

1 год: -1.78%

3 года*: -0.62%

5 лет*: -2.43%

10 лет*: -0.02%

VFV.TO

1 день: 0.52%

1 месяц: -2.92%

С начала года: -2.62%

6 месяцев: -1.97%

1 год: 14.39%

3 года*: 19.32%

5 лет*: 13.90%

10 лет*: 14.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Название символа

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VBU.NEO:

VBU.NEO с VBG.NEO VBU.NEO с BND VBU.NEO с VAB.TO VBU.NEO с PLDI.TO VBU.NEO с XAGH.TO VBU.NEO с ZUAG.TO VBU.NEO с VOO

Часто сравнивают с VFV.TO:

VFV.TO с XEQT.TO VFV.TO с VEQT.TO VFV.TO с VOO VFV.TO с VSP.TO VFV.TO с QQC.TO VFV.TO с VCN.TO VFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий VBU.NEO и VFV.TO

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBU.NEO

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

VFV.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VBU.NEO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBU.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFV.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBU.NEO	VFV.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.37	0.79	-1.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.44	1.19	-1.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.19	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	1.14	-1.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.46	4.30	-5.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBU.NEO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBU.NEO	VFV.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.37	0.79	-1.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.39	0.94	-1.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.00	0.88	-0.88
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	1.07	-0.99

Корреляция

Корреляция между VBU.NEO и VFV.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и VFV.TO

VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF	0.00%	0.00%	0.24%	2.72%	2.31%	1.83%	2.14%	2.36%	2.28%	2.20%	2.19%	2.18%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.96%	0.92%	0.99%	1.20%	1.31%	1.06%	1.33%	1.55%	1.68%	1.50%	1.66%	1.63%

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и VFV.TO

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBU.NEO	VFV.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.38%	-27.43%	+8.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.16%	-12.52%	+9.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.46%	-22.19%	+3.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.38%	-27.43%	+8.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.05%	-5.61%	-9.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.92%	-3.39%	-2.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	3.31%	-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и VFV.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBU.NEO	VFV.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.60%	5.11%	-3.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.87%	9.28%	-6.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.86%	18.26%	-13.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.25%	14.91%	-8.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.92%	16.57%	-10.65%

Сравнение VBU.NEO с VFV.TO

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и VFV.TO

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VFV.TO

Доходность по периодам

VBU.NEO

VFV.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBU.NEO и VFV.TO

Доходность на риск

VBU.NEO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

VBU.NEO

VFV.TO

Сравнение VBU.NEO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBU.NEO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и VFV.TO

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и VFV.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и VFV.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)