PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBU.NEO с VBG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBU.NEO с VBG.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO).

VBU.NEO и VBG.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и VBG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VBG.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		-1.64%1.31%-2.90%4.56%-13.69%-2.10%7.24%7.76%-1.05%3.47%
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.53%0.14%1.68%6.85%-13.38%-3.03%3.87%6.33%1.34%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VBG.NEO с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям VBG.NEO по среднегодовой доходности: -0.02% против 0.39% соответственно.

VBU.NEO

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-2.14%
1 год
-1.78%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
-0.02%

VBG.NEO

1 день
0.69%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-0.01%
3 года*
1.63%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с BNDVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с ZUAG.TOVBU.NEO с VOOVBU.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с VBG.NEO:
VBG.NEO с VAB.TOVBG.NEO с HAF.TOVBG.NEO с NUBF.TOVBG.NEO с TGFI.TOVBG.NEO с VGAB.NEOVBG.NEO с FFIX.NEOVBG.NEO с ZUAG.TO

Сравнение комиссий VBU.NEO и VBG.NEO

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VBG.NEO в 0.39%.

VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

VBU.NEO vs. VBG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 11
Ранг коэф-та Мартина
VBG.NEO
Ранг доходности на риск VBG.NEO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c VBG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBU.NEOVBG.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.00

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

0.02

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.05

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

0.16

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBU.NEO vs. VBG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VBG.NEO равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и VBG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBU.NEOVBG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.14

Корреляция

Корреляция между VBU.NEO и VBG.NEO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и VBG.NEO

VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.00%0.00%0.24%2.72%2.31%1.83%2.14%2.36%2.28%2.20%2.19%2.18%
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.54%3.46%3.25%3.44%1.14%2.91%0.64%2.54%2.34%1.74%1.41%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и VBG.NEO

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки VBG.NEO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и VBG.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

VBU.NEOVBG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-17.31%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-3.14%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-16.66%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-17.31%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-9.28%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-4.80%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.95%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и VBG.NEO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBU.NEOVBG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.76%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.37%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

3.44%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

5.12%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

4.58%

+1.34%