PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBU.NEO с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBU.NEO с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VBU.NEO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		-1.64%1.31%-2.90%4.56%-13.69%-2.10%7.24%7.76%-1.05%3.47%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.36%2.17%10.09%3.33%-6.92%-2.75%5.89%3.49%8.36%-3.03%
Разные валюты инструментов

VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.02% против 2.35% соответственно.

VBU.NEO

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-2.14%
1 год
-1.78%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
-0.02%

BND

1 день
-0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.46%
1 год
1.00%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с VBG.NEOVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с ZUAG.TOVBU.NEO с VOOVBU.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VBU.NEO и BND

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VBU.NEO vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 11
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBU.NEOBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.16

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

0.26

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.13

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

0.25

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBU.NEO vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBU.NEOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.16

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.30

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.29

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.29

Корреляция

Корреляция между VBU.NEO и BND составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и BND

VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.00%0.00%0.24%2.72%2.31%1.83%2.14%2.36%2.28%2.20%2.19%2.18%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и BND

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, примерно равная максимальной просадке BND в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VBU.NEOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-18.58%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-2.44%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-17.91%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-18.58%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-2.54%

-12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.07%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.90%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и BND

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBU.NEOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.10%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

4.26%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

6.37%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

7.83%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

8.05%

-2.13%