PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBU.NEO с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBU.NEO с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds from Vanguard - VBU.NEO tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged) while BND tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned -0.16%/yr vs 2.44%/yr for BND. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.16% против 2.44% соответственно.

VBU.NEO

1 день
0.14%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-2.49%
1 год
-1.03%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
-0.16%

BND

1 день
0.24%
1 месяц
2.37%
С начала года
1.79%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.38%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.00%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		-2.13%1.31%-2.90%4.56%-13.69%-2.10%7.24%7.76%-1.05%3.47%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.79%2.17%10.09%3.33%-6.92%-2.75%5.89%3.49%8.36%-3.03%

Correlation

The correlation between VBU.NEO and BND is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.40

The correlation between VBU.NEO and BND shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с VBG.NEOVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с ZUAG.TOVBU.NEO с VFV.TOVBU.NEO с VOO
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

VBU.NEO vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBU.NEOBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.18

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.71

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.45

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

3.31

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBU.NEO vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBU.NEOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.18

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.39

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.43

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и BND

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, примерно равная максимальной просадке BND в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBU.NEOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-19.96%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-4.42%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

-6.73%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-12.90%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-19.96%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-1.42%

-14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.46%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и BND

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBU.NEOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.24%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

4.20%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

5.42%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

7.78%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

7.97%

-2.00%

Сравнение комиссий VBU.NEO и BND

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и BND

VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.00%0.00%0.24%2.72%2.31%1.83%2.14%2.36%2.28%2.20%2.19%2.18%

Часто задаваемые вопросы

VBU.NEO and BND have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VBU.NEO.

VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.03% for BND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор