Сравнение VBU.NEO с XAGH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO).

VBU.NEO и XAGH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. XAGH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и XAGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и XAGH.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF	-1.64%	1.31%	-2.90%	4.56%	-13.69%	-1.26%
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	-0.42%	5.24%	0.01%	4.10%	-13.15%	-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у XAGH.TO с доходностью -0.42%.

VBU.NEO

1 день: -0.49%

1 месяц: -2.14%

С начала года: -1.64%

6 месяцев: -2.14%

1 год: -1.78%

3 года*: -0.62%

5 лет*: -2.43%

10 лет*: -0.02%

XAGH.TO

1 день: -0.12%

1 месяц: -1.49%

С начала года: -0.42%

6 месяцев: -0.20%

1 год: 2.16%

3 года*: 2.15%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Название символа

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VBU.NEO:

VBU.NEO с VBG.NEO VBU.NEO с BND VBU.NEO с VAB.TO VBU.NEO с PLDI.TO VBU.NEO с ZUAG.TO VBU.NEO с VOO VBU.NEO с VFV.TO

Часто сравнивают с XAGH.TO:

XAGH.TO с VAB.TO XAGH.TO с BTC-USD XAGH.TO с VUN.TO XAGH.TO с ZAG.TO XAGH.TO с PSLV XAGH.TO с FSHBX XAGH.TO с FXNAX

Сравнение комиссий VBU.NEO и XAGH.TO

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XAGH.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBU.NEO

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

XAGH.TO

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

VBU.NEO vs. XAGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBU.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XAGH.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c XAGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBU.NEO	XAGH.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.37	0.45	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.44	0.63	-1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.08	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	0.79	-1.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.46	1.89	-3.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBU.NEO vs. XAGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XAGH.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и XAGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBU.NEO	XAGH.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.37	0.45	-0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.00	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	-0.21	+0.29

Корреляция

Корреляция между VBU.NEO и XAGH.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и XAGH.TO

VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF	0.00%	0.00%	0.24%	2.72%	2.31%	1.83%	2.14%	2.36%	2.28%	2.20%	2.19%	2.18%
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	3.92%	3.78%	3.51%	3.05%	1.91%	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и XAGH.TO

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки XAGH.TO в -18.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и XAGH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBU.NEO	XAGH.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.38%	-18.26%	-1.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.16%	-2.71%	-0.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.46%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.38%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.05%	-6.52%	-8.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.92%	-9.59%	+3.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	1.13%	+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и XAGH.TO

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) имеют волатильность 1.60% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBU.NEO	XAGH.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.60%	1.66%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.87%	2.84%	+0.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.86%	4.86%	0.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.25%	6.48%	-0.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.92%	6.48%	-0.56%

Сравнение VBU.NEO с XAGH.TO

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и XAGH.TO

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и XAGH.TO

Доходность по периодам

VBU.NEO

XAGH.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBU.NEO и XAGH.TO

Доходность на риск

VBU.NEO vs. XAGH.TO — Ранг доходности на риск

VBU.NEO

XAGH.TO

Сравнение VBU.NEO c XAGH.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBU.NEO vs. XAGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и XAGH.TO

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и XAGH.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и XAGH.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)